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Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 06/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,00 % 0,00 % 0,00 % -3,68 % 0,49 % -4,05 % -0,97 % -69,78 % - -
Categoria 0,00 % 0,00 % 0,00 % -0,38 % 5,59 % -0,41 % 7,25 % -14,19 % -19,22 % -23,39 %
Delta 0,00 % 0,00 % 0,00 % -3,30 % -5,09 % -3,64 % -8,23 % -55,58 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,62 % 1,38 % 0,90 % 3,23 % 8,25 % 7,01 % 5,50 %
Delta -0,01 % -0,04 % -0,18 % -4,30 % -0,89 % -4,95 % -4,21 % -78,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,42 % -71,53 % 7,31 % -11,33 % - - - -
Categoria 1,07 % -17,69 % 3,79 % -9,10 % 1,96 % -2,08 % -1,47 % -0,37 %
Delta 5,34 % -53,84 % 3,52 % -2,23 % - - - -
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 2,71 % -74,78 % 7,32 % -10,76 % - - - -
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -0,97 % -32,89 % -
Categoria 7,25 % -4,97 % -4,19 %
Delta -8,23 % -27,92 % -
Benchmark* 3,26 % 2,66 % 1,36 %
Delta -4,24 % -35,55 % -
Rischio
Volatilità 6,59 % 43,59 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 8,86 % 7,96 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,20 % 0,26 %
Max drawdown -4,05 % -74,82 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,82 % 43,00 % -
Sortino -0,88 -0,83 -
VAR 95 -1,47 % -0,62 % -
VAR 99 -3,64 % -3,64 % -
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,82 -
TEV 6,59 % 43,60 % -
Information ratio (IR) -0,64 -0,82 -
Up Capture Ratio 0,10 -7,45 -
Down Capture Ratio - -14,78 -
Indice Omega 0,76 0,31 -
Reattività
Beta 3,92 -11,22 -
0,16 0,26 -
Beta bull 3,92 -16,45 -
Beta bear - 8,86 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -11,72 -
Kurtosis 7,02 144,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Side-pocket è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester