Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 7,03 % 11,23 % -9,58 % -5,42 % -6,03 % 10,91 % 42,79 % - -
Categoria 0,58 % 6,31 % 10,65 % -9,45 % -6,06 % -5,98 % 7,99 % 33,27 % 91,21 % 129,65 %
Delta 0,09 % 0,72 % 0,59 % -0,13 % 0,64 % -0,05 % 2,92 % 9,52 % - -
Benchmark* 0,71 % 7,16 % 11,54 % -9,80 % -5,57 % -6,08 % 10,90 % 41,75 % 115,02 % 165,65 %
Delta -0,04 % -0,13 % -0,31 % 0,22 % 0,15 % 0,05 % 0,01 % 1,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,88 % 21,79 % -13,25 % 39,66 % - - - -
Categoria 26,78 % 18,88 % -15,67 % 33,11 % 10,28 % 30,64 % -2,04 % 6,15 %
Delta 6,10 % 2,91 % 2,42 % 6,54 % - - - -
Benchmark* 32,51 % 22,09 % -14,89 % 37,01 % 10,52 % 33,39 % -0,54 % 6,51 %
Delta 0,37 % -0,31 % 1,63 % 2,65 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,56 % 9,28 % -
Categoria 2,43 % 6,44 % 11,61 %
Delta 3,13 % 2,84 % -
Benchmark* 5,37 % 8,86 % 14,03 %
Delta 0,18 % 0,42 % -
Rischio
Volatilità 19,21 % 16,75 % -
Volatilità Categoria 17,39 % 15,53 % 14,86 %
Volatilità Benchmark 19,50 % 17,02 % 16,45 %
Max drawdown -22,58 % -22,58 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,13 % 12,15 % -
Sortino 0,15 0,54 -
VAR 95 -4,35 % -3,63 % -
VAR 99 -11,19 % -7,05 % -
Benchmark*: MSCI USA NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,40 -
TEV 0,56 % 0,65 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,65 -
Up Capture Ratio 0,98 0,99 -
Down Capture Ratio 0,98 0,98 -
Indice Omega 1,05 1,19 -
Reattività
Beta 0,98 0,98 -
99,94 99,88 -
Beta bull 0,98 0,98 -
Beta bear 0,99 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,50 -0,80 -
Kurtosis 5,97 3,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR