Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,14 % 5,60 % 11,72 % -6,05 % 6,56 % 1,24 % -7,87 % 18,21 % - -
Categoria 0,40 % 4,55 % 10,21 % -6,83 % 0,42 % -2,05 % 5,01 % 17,77 % 44,79 % 54,39 %
Delta 0,74 % 1,05 % 1,51 % 0,78 % 6,14 % 3,29 % -12,88 % 0,44 % - -
Benchmark* 0,73 % 5,73 % 10,78 % -7,39 % -2,47 % -3,04 % 10,08 % 38,52 % 101,96 % 125,62 %
Delta 0,41 % -0,14 % 0,95 % 1,34 % 9,03 % 4,27 % -17,95 % -20,31 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -3,99 % 22,69 % -14,36 % 3,70 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -18,55 % 12,37 % 6,36 % -10,81 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -30,21 % 3,20 % -1,28 % -28,28 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,77 % 2,25 % -
Categoria 0,77 % 1,65 % 6,07 %
Delta -13,54 % 0,60 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -18,47 % -6,03 % -
Rischio
Volatilità 19,54 % 21,39 % -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -22,55 % -26,50 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,72 % 15,05 % -
Sortino -1,09 -0,03 -
VAR 95 -4,72 % -4,77 % -
VAR 99 -7,79 % -7,79 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,82 -0,02 -
TEV 15,87 % 16,81 % -
Information ratio (IR) -1,16 -0,36 -
Up Capture Ratio 0,69 0,99 -
Down Capture Ratio 1,10 1,11 -
Indice Omega 0,76 1,03 -
Reattività
Beta 0,72 0,89 -
40,05 38,86 -
Beta bull 0,17 0,52 -
Beta bear 0,72 0,82 -
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,04 -
Kurtosis 1,10 0,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR