Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % -0,21 % 1,10 % 1,31 % 2,09 % 2,60 % -0,45 % -2,77 % - -
Categoria 0,14 % -0,32 % 0,02 % -1,68 % -7,14 % -6,74 % -0,13 % 1,04 % 12,99 % 19,43 %
Delta -0,44 % 0,11 % 1,08 % 2,99 % 9,23 % 9,33 % -0,32 % -3,81 % - -
Benchmark* 0,42 % -0,26 % 0,01 % -2,65 % -7,86 % -8,15 % -1,03 % -1,14 % 10,21 % 19,30 %
Delta -0,72 % 0,05 % 1,09 % 3,96 % 9,96 % 10,74 % 0,58 % -1,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -1,17 % 1,63 % -14,72 % - - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta -11,94 % 0,22 % -18,02 % - - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta -12,68 % 0,51 % -17,38 % - - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,45 % -1,46 % -
Categoria -0,10 % 0,48 % 2,80 %
Delta 0,55 % -1,94 % -
Benchmark* -0,98 % -0,24 % 2,23 %
Delta 1,44 % -1,22 % -
Rischio
Volatilità 5,70 % 5,86 % -
Volatilità Categoria 7,51 % 6,73 % 6,66 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 7,00 % 6,98 %
Max drawdown -5,49 % -11,85 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 4,07 % 4,24 % -
Sortino -0,58 -1,03 -
VAR 95 -1,38 % -1,31 % -
VAR 99 -2,31 % -1,49 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,41 -0,74 -
TEV 9,63 % 9,54 % -
Information ratio (IR) 0,15 -0,13 -
Up Capture Ratio 0,10 -0,13 -
Down Capture Ratio 0,03 -0,06 -
Indice Omega 0,91 0,78 -
Reattività
Beta 0,07 -0,08 -
0,91 0,87 -
Beta bull -0,50 -0,03 -
Beta bear 0,21 -0,08 -
Asimmetria
Skewness 0,17 0,38 -
Kurtosis 1,86 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index