Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,67 % -1,18 % 3,39 % -7,67 % -5,56 % -7,05 % 0,99 % 9,03 % - -
Categoria -0,58 % -1,12 % 3,08 % -6,38 % -4,20 % -5,84 % 2,86 % 11,38 % 22,42 % 26,83 %
Delta -0,09 % -0,06 % 0,31 % -1,30 % -1,35 % -1,21 % -1,87 % -2,34 % - -
Benchmark* -0,88 % -1,19 % 5,19 % -6,28 % -3,60 % -5,82 % 5,07 % 17,93 % 32,74 % 42,99 %
Delta 0,21 % 0,01 % -1,80 % -1,40 % -1,96 % -1,23 % -4,08 % -8,90 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,29 % 7,72 % -8,92 % 13,97 % - - - -
Categoria 13,11 % 6,81 % -5,85 % 11,73 % -3,47 % 13,76 % 1,15 % -6,66 %
Delta -1,82 % 0,91 % -3,06 % 2,24 % - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -4,14 % -1,89 % -3,63 % 0,74 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,44 % 0,93 % -
Categoria 1,04 % 1,96 % 3,83 %
Delta -2,48 % -1,03 % -
Benchmark* 2,23 % 3,53 % 5,63 %
Delta -3,67 % -2,60 % -
Rischio
Volatilità 9,62 % 8,42 % -
Volatilità Categoria 8,40 % 7,16 % 6,58 %
Volatilità Benchmark 9,15 % 8,36 % 7,59 %
Max drawdown -13,03 % -13,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,11 % 6,57 % -
Sortino -0,58 -0,26 -
VAR 95 -3,74 % -1,62 % -
VAR 99 -5,03 % -4,19 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,49 -0,21 -
TEV 3,73 % 4,98 % -
Information ratio (IR) -0,98 -0,52 -
Up Capture Ratio 0,80 0,71 -
Down Capture Ratio 0,92 0,78 -
Indice Omega 0,85 0,95 -
Reattività
Beta 0,97 0,83 -
85,05 67,90 -
Beta bull 1,04 0,95 -
Beta bear 1,08 0,91 -
Asimmetria
Skewness -1,69 -0,94 -
Kurtosis 5,21 3,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index