Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,07 % -0,26 % 1,05 % 2,02 % -5,85 % -4,85 % 2,76 % 4,61 % - -
Categoria -0,08 % -0,46 % 0,59 % -1,17 % -7,50 % -6,73 % 0,62 % 4,10 % 21,48 % 30,91 %
Delta 0,01 % 0,20 % 0,46 % 3,19 % 1,65 % 1,88 % 2,13 % 0,52 % - -
Benchmark* -0,06 % 0,04 % 0,99 % -0,55 % -6,92 % -6,40 % 2,48 % 8,28 % 31,26 % 47,73 %
Delta -0,01 % -0,30 % 0,07 % 2,58 % 1,07 % 1,55 % 0,28 % -3,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,29 % 7,72 % -8,92 % 13,97 % - - - -
Categoria 13,08 % 6,79 % -5,81 % 11,69 % -3,47 % 13,71 % 1,17 % -6,77 %
Delta -1,79 % 0,93 % -3,11 % 2,28 % - - - -
Benchmark* 15,43 % 9,62 % -5,29 % 13,23 % -2,60 % 16,52 % 2,66 % -5,59 %
Delta -4,14 % -1,89 % -3,63 % 0,74 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,99 % 2,61 % -
Categoria 0,97 % 2,42 % 4,17 %
Delta 2,02 % 0,19 % -
Benchmark* 2,63 % 3,80 % 5,79 %
Delta 0,36 % -1,18 % -
Rischio
Volatilità 9,86 % 7,82 % -
Volatilità Categoria 8,42 % 6,58 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 9,60 % 7,87 % 7,54 %
Max drawdown -13,03 % -13,03 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,23 % 6,11 % -
Sortino 0,02 -0,04 -
VAR 95 -3,74 % -1,58 % -
VAR 99 -5,03 % -4,19 % -
Benchmark*: ICE BofA US High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,02 -0,04 -
TEV 4,24 % 5,03 % -
Information ratio (IR) 0,08 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,79 0,70 -
Down Capture Ratio 0,76 0,71 -
Indice Omega 0,95 0,96 -
Reattività
Beta 0,93 0,79 -
81,93 63,07 -
Beta bull 1,00 0,94 -
Beta bear 1,15 0,86 -
Asimmetria
Skewness -1,67 -1,12 -
Kurtosis 4,67 4,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US high yield è ICE BofA US High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US High Yield Index