Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,20 % 6,29 % 13,00 % -8,52 % -1,80 % -2,74 % 11,77 % 29,07 % - -
Categoria 0,69 % 4,50 % 9,73 % -6,00 % -2,26 % -2,04 % 5,33 % 24,16 % 61,45 % 73,14 %
Delta 0,50 % 1,79 % 3,27 % -2,51 % 0,46 % -0,70 % 6,44 % 4,91 % - -
Benchmark* 0,73 % 5,73 % 10,78 % -7,39 % -2,47 % -3,04 % 10,08 % 38,52 % 101,96 % 125,62 %
Delta 0,47 % 0,55 % 2,23 % -1,13 % 0,67 % 0,30 % 1,69 % -9,45 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 26,14 % 21,50 % -43,48 % 18,23 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,08 % -16,08 % 23,05 % 8,70 % 25,75 % -7,63 % 8,63 %
Delta 9,57 % 7,43 % -27,40 % -4,82 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -0,08 % 2,02 % -30,41 % -13,75 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,29 % 2,08 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta 3,99 % -1,92 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -0,40 % -6,20 % -
Rischio
Volatilità 19,33 % 19,34 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -23,97 % -26,98 % -
Tempo di recupero - 677 j -
DSR 15,33 % 14,51 % -
Sortino 0,13 -0,04 -
VAR 95 -5,26 % -4,66 % -
VAR 99 -10,75 % -7,48 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 -0,03 -
TEV 5,97 % 8,88 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,70 -
Up Capture Ratio 1,14 1,10 -
Down Capture Ratio 1,17 1,28 -
Indice Omega 1,03 1,02 -
Reattività
Beta 1,07 1,15 -
90,90 80,33 -
Beta bull 1,03 1,16 -
Beta bear 1,00 1,07 -
Asimmetria
Skewness -1,35 -0,56 -
Kurtosis 4,00 1,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR