Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,64 % -0,07 % 0,61 % 1,41 % 0,77 % 4,39 % 0,58 % - -
Categoria -0,23 % -0,85 % -0,64 % -1,73 % -1,75 % -2,00 % 0,95 % -11,18 % -24,85 % -8,33 %
Delta 0,17 % 0,21 % 0,57 % 2,35 % 3,15 % 2,77 % 3,44 % 11,77 % - -
Benchmark* -0,12 % -0,68 % -0,09 % -0,14 % 0,58 % 0,19 % 3,53 % -1,40 % -9,36 % -0,11 %
Delta 0,06 % 0,04 % 0,02 % 0,75 % 0,83 % 0,58 % 0,87 % 1,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,02 % 6,96 % -14,46 % -2,00 % - - - -
Categoria -0,31 % 9,36 % -29,39 % -5,95 % 9,64 % 12,93 % 2,16 % -0,40 %
Delta 2,33 % -2,39 % 14,93 % 3,96 % - - - -
Benchmark* 1,61 % 8,39 % -19,09 % -2,88 % 4,51 % 6,74 % 1,39 % 1,15 %
Delta 0,41 % -1,43 % 4,63 % 0,88 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,90 % 0,57 % -
Categoria 3,27 % -3,47 % -5,40 %
Delta 2,64 % 4,05 % -
Benchmark* 5,34 % -0,13 % -1,77 %
Delta 0,56 % 0,70 % -
Rischio
Volatilità 4,00 % 5,87 % -
Volatilità Categoria 6,84 % 12,06 % 10,52 %
Volatilità Benchmark 5,27 % 7,85 % 6,80 %
Max drawdown -2,73 % -10,04 % -
Tempo di recupero 126 j 989 j -
DSR 2,85 % 4,16 % -
Sortino 0,93 -0,50 -
VAR 95 -0,77 % -1,26 % -
VAR 99 -1,93 % -1,93 % -
Benchmark*: ICE BofA 7-10 Y Euro Gov
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,66 -0,36 -
TEV 1,42 % 2,39 % -
Information ratio (IR) 0,40 0,29 -
Up Capture Ratio 0,82 0,75 -
Down Capture Ratio 0,71 0,73 -
Indice Omega 1,22 0,89 -
Reattività
Beta 0,75 0,73 -
98,18 96,09 -
Beta bull 0,82 0,74 -
Beta bear 0,68 0,70 -
Asimmetria
Skewness -0,79 0,10 -
Kurtosis 1,97 0,59 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro lungo termine governativi è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 7-10 Year Euro Government Index