Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,07 % 0,35 % 1,03 % -0,39 % 2,14 % 2,31 % 1,40 % 4,83 % - -
Categoria 0,12 % 0,71 % 2,98 % -0,21 % 2,02 % 2,06 % 3,51 % 9,64 % 19,03 % 11,59 %
Delta -0,05 % -0,35 % -1,94 % -0,18 % 0,13 % 0,25 % -2,11 % -4,82 % - -
Benchmark* 0,03 % 0,17 % 2,16 % 0,08 % 2,93 % 2,42 % 4,97 % 7,16 % 10,00 % 14,42 %
Delta 0,04 % 0,18 % -1,13 % -0,47 % -0,78 % -0,11 % -3,58 % -2,34 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 2,78 % 0,84 % 0,41 % 3,48 % - - - -
Categoria 4,11 % 6,87 % -9,95 % 6,27 % 0,88 % 8,80 % -6,99 % 4,39 %
Delta -1,33 % -6,03 % 10,36 % -2,79 % - - - -
Benchmark* 4,09 % 9,33 % -16,18 % 4,49 % 2,70 % 11,89 % -2,54 % 2,78 %
Delta -1,31 % -8,49 % 16,60 % -1,02 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,01 % 1,27 % -
Categoria 3,47 % 2,24 % 3,20 %
Delta -1,47 % -0,97 % -
Benchmark* 5,96 % 1,87 % 1,59 %
Delta -3,95 % -0,60 % -
Rischio
Volatilità 4,63 % 3,37 % -
Volatilità Categoria 4,36 % 4,87 % 4,90 %
Volatilità Benchmark 5,28 % 7,10 % 6,30 %
Max drawdown -5,53 % -5,53 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 3,44 % 2,53 % -
Sortino -0,37 -0,55 -
VAR 95 -0,91 % -0,85 % -
VAR 99 -1,58 % -1,43 % -
Benchmark*: 25% MSCI Europe+75% ICE PanEur
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,27 -0,41 -
TEV 4,95 % 6,48 % -
Information ratio (IR) -0,80 -0,09 -
Up Capture Ratio 0,51 0,29 -
Down Capture Ratio 0,61 0,26 -
Indice Omega 0,87 0,85 -
Reattività
Beta 0,45 0,20 -
25,70 17,16 -
Beta bull 0,43 0,06 -
Beta bear 0,03 0,10 -
Asimmetria
Skewness -0,08 -0,12 -
Kurtosis 0,02 1,12 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili prudenti Europa è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI Europe + 75% ICE BofA Pan-Europe Broad Market