Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 08/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,85 % 1,58 % 7,25 % -6,21 % -5,26 % -4,30 % -4,03 % 7,29 % - -
Categoria 0,78 % 2,50 % 7,14 % -9,28 % -4,81 % -5,59 % 2,04 % 18,64 % 53,17 % 67,53 %
Delta 0,07 % -0,92 % 0,11 % 3,07 % -0,45 % 1,29 % -6,07 % -11,34 % - -
Benchmark* 0,85 % 1,93 % 6,45 % -11,57 % -5,86 % -7,53 % 5,32 % 31,57 % 86,16 % 116,05 %
Delta 0,00 % -0,35 % 0,80 % 5,36 % 0,60 % 3,23 % -9,35 % -24,28 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,98 % 8,93 % -10,45 % 25,87 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,07 % -16,08 % 23,05 % 8,69 % 25,75 % -7,64 % 8,63 %
Delta -6,59 % -5,14 % 5,63 % 2,82 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -16,24 % -10,56 % 2,62 % -6,12 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -3,48 % 0,55 % -
Categoria 1,30 % 4,00 % 8,46 %
Delta -4,78 % -3,45 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -9,18 % -7,73 % -
Rischio
Volatilità 12,93 % 14,00 % -
Volatilità Categoria 13,56 % 12,71 % 12,27 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -16,05 % -20,33 % -
Tempo di recupero - 604 j -
DSR 10,54 % 10,48 % -
Sortino -0,64 -0,20 -
VAR 95 -3,38 % -3,40 % -
VAR 99 -6,79 % -5,75 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,52 -0,15 -
TEV 11,03 % 10,35 % -
Information ratio (IR) -0,83 -0,75 -
Up Capture Ratio 0,59 0,71 -
Down Capture Ratio 0,77 0,86 -
Indice Omega 0,82 0,96 -
Reattività
Beta 0,58 0,70 -
58,64 55,88 -
Beta bull 0,21 0,47 -
Beta bear 0,60 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,43 -
Kurtosis 2,53 0,92 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR