Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,02 % 0,60 % 1,47 % 2,33 % 2,23 % 6,56 % 25,38 % - -
Categoria 0,06 % 0,02 % 0,04 % -1,32 % -2,07 % -2,11 % 1,89 % 8,71 % 3,87 % 10,86 %
Delta -0,16 % 0,00 % 0,56 % 2,79 % 4,40 % 4,34 % 4,67 % 16,67 % - -
Benchmark* -0,04 % -0,24 % -0,61 % -3,27 % -4,50 % -4,85 % -0,23 % 5,77 % -0,63 % 13,46 %
Delta -0,06 % 0,26 % 1,21 % 4,75 % 6,83 % 7,08 % 6,79 % 19,61 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 7,33 % 10,19 % -5,48 % 3,39 % - - - -
Categoria 6,47 % 6,15 % -9,87 % 3,60 % 0,41 % 10,26 % -0,67 % -2,43 %
Delta 0,86 % 4,05 % 4,39 % -0,21 % - - - -
Benchmark* 7,99 % 5,77 % -11,18 % 4,36 % 1,21 % 13,49 % 1,39 % -4,03 %
Delta -0,66 % 4,42 % 5,70 % -0,97 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,60 % 6,34 % -
Categoria 3,82 % 2,17 % 1,05 %
Delta 2,78 % 4,17 % -
Benchmark* 2,88 % 1,50 % 0,25 %
Delta 3,72 % 4,84 % -
Rischio
Volatilità 1,95 % 3,56 % -
Volatilità Categoria 5,26 % 4,64 % 4,40 %
Volatilità Benchmark 7,75 % 6,60 % 6,52 %
Max drawdown -2,60 % -5,68 % -
Tempo di recupero 69 j 170 j -
DSR 1,33 % 2,48 % -
Sortino 2,62 1,45 -
VAR 95 -0,39 % -0,60 % -
VAR 99 -0,86 % -1,67 % -
Benchmark*: ICE BofA Global Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,79 1,01 -
TEV 6,85 % 6,43 % -
Information ratio (IR) 0,54 0,75 -
Up Capture Ratio 0,34 0,34 -
Down Capture Ratio 0,05 0,01 -
Indice Omega 1,97 1,54 -
Reattività
Beta 0,14 0,17 -
31,30 10,09 -
Beta bull -0,07 0,01 -
Beta bear 0,13 0,25 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -1,03 -
Kurtosis 3,45 6,75 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale corporate è ICE BofA Global Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Corporate Index