Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/09/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,16 % 0,37 % 0,59 % 1,83 % 2,68 % 2,54 % 3,29 % 7,79 % - -
Categoria 0,17 % 0,17 % 0,41 % 1,22 % 2,00 % 1,66 % 3,81 % 11,71 % 9,43 % 12,57 %
Delta -0,02 % 0,20 % 0,17 % 0,61 % 0,69 % 0,88 % -0,53 % -3,92 % - -
Benchmark* -0,15 % 0,31 % 0,56 % 0,96 % -0,62 % -3,02 % 1,18 % 5,16 % 10,56 % 30,75 %
Delta 0,31 % 0,06 % 0,02 % 0,88 % 3,30 % 5,55 % 2,11 % 2,63 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,92 % 5,10 % -13,77 % 3,57 % - - - -
Categoria 5,85 % 6,63 % -10,99 % 4,29 % 1,39 % 8,17 % -4,58 % 1,69 %
Delta -1,93 % -1,53 % -2,78 % -0,72 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -5,76 % -1,18 % -2,34 % -5,33 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,02 % 2,32 % -
Categoria 3,32 % 3,57 % 1,79 %
Delta -0,31 % -1,25 % -
Benchmark* 0,86 % 1,68 % 2,05 %
Delta 2,16 % 0,63 % -
Rischio
Volatilità 3,33 % 4,28 % -
Volatilità Categoria 4,45 % 4,15 % 4,14 %
Volatilità Benchmark 7,92 % 6,53 % 6,51 %
Max drawdown -3,07 % -5,60 % -
Tempo di recupero 119 j 457 j -
DSR 2,53 % 3,07 % -
Sortino 0,14 -0,21 -
VAR 95 -0,71 % -0,86 % -
VAR 99 -1,38 % -1,55 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,10 -0,15 -
TEV 5,31 % 4,21 % -
Information ratio (IR) 0,41 0,15 -
Up Capture Ratio 0,44 0,59 -
Down Capture Ratio 0,31 0,51 -
Indice Omega 1,04 0,97 -
Reattività
Beta 0,36 0,51 -
74,97 59,96 -
Beta bull 0,39 0,51 -
Beta bear 0,34 0,42 -
Asimmetria
Skewness -0,65 -0,04 -
Kurtosis 0,53 0,58 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market