Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,20 % -0,01 % 0,63 % 0,87 % -0,37 % 0,66 % 3,72 % 3,69 % - -
Categoria -0,06 % 0,17 % 1,14 % 0,41 % -0,98 % 0,30 % 4,00 % 8,14 % 9,56 % 10,07 %
Delta -0,14 % -0,18 % -0,51 % 0,46 % 0,61 % 0,36 % -0,28 % -4,45 % - -
Benchmark* -0,41 % -0,39 % 0,47 % -2,05 % -5,06 % -4,12 % 2,65 % 6,50 % 9,27 % 25,36 %
Delta 0,21 % 0,38 % 0,16 % 2,92 % 4,69 % 4,78 % 1,06 % -2,81 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,92 % 5,10 % -13,77 % 3,57 % - - - -
Categoria 5,83 % 6,57 % -10,89 % 4,28 % 1,42 % 8,17 % -4,58 % 1,70 %
Delta -1,91 % -1,47 % -2,88 % -0,71 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -5,76 % -1,18 % -2,34 % -5,33 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,58 % 1,10 % -
Categoria 4,43 % 2,48 % 2,05 %
Delta 0,16 % -1,38 % -
Benchmark* 4,09 % 1,97 % 1,77 %
Delta 0,50 % -0,87 % -
Rischio
Volatilità 3,57 % 4,88 % -
Volatilità Categoria 4,59 % 4,61 % 4,16 %
Volatilità Benchmark 8,19 % 6,99 % 6,55 %
Max drawdown -3,07 % -8,59 % -
Tempo di recupero - 715 j -
DSR 2,58 % 3,59 % -
Sortino 0,57 -0,46 -
VAR 95 -0,71 % -1,07 % -
VAR 99 -1,38 % -1,77 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,41 -0,34 -
TEV 5,30 % 4,35 % -
Information ratio (IR) 0,09 -0,20 -
Up Capture Ratio 0,48 0,59 -
Down Capture Ratio 0,36 0,60 -
Indice Omega 1,15 0,91 -
Reattività
Beta 0,39 0,55 -
78,32 62,10 -
Beta bull 0,41 0,52 -
Beta bear 0,32 0,47 -
Asimmetria
Skewness -0,56 -0,16 -
Kurtosis 0,00 0,36 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market