Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % 0,19 % 4,31 % -3,77 % -1,94 % -1,98 % 4,67 % 12,80 % - -
Categoria 0,14 % 0,50 % 4,56 % -4,53 % -1,75 % -2,18 % 2,65 % 9,27 % 20,86 % 19,74 %
Delta -0,05 % -0,31 % -0,25 % 0,76 % -0,18 % 0,20 % 2,03 % 3,53 % - -
Benchmark* 0,27 % 0,43 % 4,62 % -7,39 % -3,59 % -5,20 % 3,76 % 15,98 % 30,66 % 51,49 %
Delta -0,17 % -0,25 % -0,31 % 3,62 % 1,65 % 3,23 % 0,92 % -3,19 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,92 % 8,77 % -15,60 % 11,96 % - - - -
Categoria 8,68 % 8,03 % -12,99 % 9,68 % 2,65 % 12,83 % -6,47 % 4,46 %
Delta 1,24 % 0,74 % -2,61 % 2,28 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,13 % -1,86 % -3,87 % -4,27 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,52 % 2,74 % -
Categoria 2,51 % 1,81 % 3,60 %
Delta 3,01 % 0,92 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 1,05 % -0,90 % -
Rischio
Volatilità 7,70 % 8,49 % -
Volatilità Categoria 7,17 % 6,79 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -9,46 % -11,04 % -
Tempo di recupero - 531 j -
DSR 5,88 % 6,22 % -
Sortino 0,38 0,01 -
VAR 95 -1,57 % -2,13 % -
VAR 99 -3,90 % -3,38 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,29 0,01 -
TEV 3,89 % 3,88 % -
Information ratio (IR) 0,27 -0,23 -
Up Capture Ratio 0,79 0,84 -
Down Capture Ratio 0,72 0,85 -
Indice Omega 1,07 1,01 -
Reattività
Beta 0,71 0,85 -
88,60 81,56 -
Beta bull 0,73 0,86 -
Beta bear 0,66 0,85 -
Asimmetria
Skewness -0,99 -0,38 -
Kurtosis 3,09 0,67 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market