Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -0,60 % 0,04 % 0,21 % 3,17 % 5,87 % 7,54 % 32,39 % 17,99 % -
Categoria -0,12 % -0,42 % 0,44 % -0,11 % 2,33 % 4,80 % 5,97 % 25,93 % 15,20 % 37,71 %
Delta -0,19 % -0,17 % -0,40 % 0,33 % 0,84 % 1,07 % 1,57 % 6,47 % 2,79 % -
Benchmark* -0,59 % -0,53 % 1,58 % 1,91 % 6,22 % 8,97 % 9,73 % 32,73 % 29,11 % 73,94 %
Delta 0,27 % -0,07 % -1,54 % -1,70 % -3,05 % -3,09 % -2,19 % -0,33 % -11,11 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,99 % 9,92 % 8,77 % -15,60 % 11,96 % - - -
Categoria 5,05 % 8,75 % 8,17 % -12,90 % 9,68 % 2,54 % 12,78 % -6,24 %
Delta 1,94 % 1,17 % 0,60 % -2,70 % 2,28 % - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 5,64 % -5,13 % -1,86 % -3,87 % -4,27 % - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,65 % 9,67 % 3,63 %
Categoria 6,67 % 7,91 % 2,99 %
Delta 0,98 % 1,76 % 0,64 %
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta -1,45 % 0,02 % -1,62 %
Rischio
Volatilità 6,32 % 6,93 % 7,85 %
Volatilità Categoria 5,86 % 6,10 % 6,27 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -5,38 % -9,46 % -17,92 %
Tempo di recupero 50 j 159 j 1013 j
DSR 3,85 % 4,65 % 5,53 %
Sortino 1,46 1,48 0,28
VAR 95 -1,13 % -1,39 % -1,79 %
VAR 99 -1,85 % -2,57 % -2,70 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,89 0,99 0,20
TEV 3,36 % 3,43 % 4,08 %
Information ratio (IR) -0,43 0,01 -0,40
Up Capture Ratio 0,90 0,87 0,82
Down Capture Ratio 0,89 0,79 0,84
Indice Omega 1,45 1,45 1,09
Reattività
Beta 0,90 0,80 0,84
R² 72,68 80,87 75,94
Beta bull 1,04 0,85 0,86
Beta bear 0,69 0,70 0,83
Asimmetria
Skewness 0,16 -0,47 -0,23
Kurtosis -0,14 1,89 0,77

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market