Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,17 % 0,08 % 1,09 % 8,08 % 1,42 % 1,51 % 5,01 % 17,44 % - -
Categoria 0,14 % 0,27 % 0,57 % 6,88 % 0,06 % 0,32 % 2,99 % 14,01 % 18,80 % 24,20 %
Delta 0,02 % -0,19 % 0,51 % 1,20 % 1,36 % 1,19 % 2,02 % 3,43 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,39 % 0,66 % 5,46 % -4,06 % -3,51 % 2,66 % 16,41 % 30,05 % 58,68 %
Delta 0,02 % -0,32 % 0,43 % 2,62 % 5,47 % 5,02 % 2,36 % 1,03 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,92 % 8,77 % -15,60 % 11,96 % - - - -
Categoria 8,57 % 8,08 % -12,96 % 9,61 % 2,61 % 12,81 % -6,52 % 4,46 %
Delta 1,35 % 0,69 % -2,64 % 2,36 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,13 % -1,86 % -3,87 % -4,27 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,90 % 6,13 % -
Categoria 3,11 % 4,84 % 3,66 %
Delta 2,78 % 1,29 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 2,76 % -0,05 % -
Rischio
Volatilità 8,19 % 7,97 % -
Volatilità Categoria 7,41 % 6,50 % 6,30 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -9,46 % -11,04 % -
Tempo di recupero - 531 j -
DSR 6,03 % 5,67 % -
Sortino 0,49 0,58 -
VAR 95 -1,57 % -1,90 % -
VAR 99 -3,90 % -2,70 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,36 0,42 -
TEV 3,83 % 3,75 % -
Information ratio (IR) 0,72 -0,01 -
Up Capture Ratio 0,83 0,86 -
Down Capture Ratio 0,70 0,83 -
Indice Omega 1,14 1,15 -
Reattività
Beta 0,74 0,83 -
89,55 81,23 -
Beta bull 0,81 0,81 -
Beta bear 0,67 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,42 -
Kurtosis 2,21 0,76 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market