Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % 3,68 % -2,79 % -8,61 % -5,19 % -7,27 % 3,78 % 10,63 % - -
Categoria 0,31 % 2,54 % -2,95 % -6,66 % -4,31 % -5,23 % 1,27 % 7,81 % 32,46 % 30,67 %
Delta -0,16 % 1,14 % 0,16 % -1,95 % -0,89 % -2,04 % 2,51 % 2,82 % - -
Benchmark* 0,26 % 4,90 % -4,00 % -9,25 % -4,98 % -8,36 % 3,89 % 16,01 % 55,75 % 79,47 %
Delta -0,11 % -1,22 % 1,21 % 0,64 % -0,21 % 1,09 % -0,11 % -5,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,35 % 11,76 % -18,25 % 18,19 % - - - -
Categoria 11,67 % 10,08 % -13,84 % 14,77 % 3,50 % 17,77 % -9,26 % 7,29 %
Delta 5,67 % 1,68 % -4,41 % 3,41 % - - - -
Benchmark* 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 % 4,08 %
Delta -3,22 % -3,28 % -5,97 % -5,73 % - - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,33 % 3,12 % -
Categoria 2,68 % 2,95 % 7,71 %
Delta 1,65 % 0,18 % -
Benchmark* 6,17 % 6,35 % 11,93 %
Delta -1,84 % -3,23 % -
Rischio
Volatilità 11,03 % 11,99 % -
Volatilità Categoria 7,83 % 8,25 % 8,55 %
Volatilità Benchmark 10,74 % 10,80 % 11,14 %
Max drawdown -8,94 % -16,35 % -
Tempo di recupero - 675 j -
DSR 8,00 % 8,65 % -
Sortino 0,12 0,06 -
VAR 95 -2,97 % -3,08 % -
VAR 99 -3,83 % -3,83 % -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,08 0,05 -
TEV 3,71 % 4,22 % -
Information ratio (IR) -0,50 -0,77 -
Up Capture Ratio 1,04 1,01 -
Down Capture Ratio 1,13 1,12 -
Indice Omega 1,06 1,04 -
Reattività
Beta 0,97 1,04 -
88,81 87,76 -
Beta bull 0,86 0,98 -
Beta bear 0,82 1,02 -
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,22 -
Kurtosis 0,50 0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market