Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 25/09/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,25 % 1,02 % -0,10 % 1,73 % 18,64 % 13,90 % 18,26 % 55,79 % 40,08 % -
Categoria 0,13 % 0,68 % -0,58 % 0,93 % 11,52 % 8,45 % 12,04 % 36,00 % 27,26 % 56,45 %
Delta 0,12 % 0,34 % 0,47 % 0,80 % 7,12 % 5,45 % 6,23 % 19,79 % 12,82 % -
Benchmark* 0,20 % 0,97 % 1,08 % 2,78 % 14,98 % 12,07 % 15,76 % 48,71 % 51,26 % 113,90 %
Delta 0,05 % 0,05 % -1,19 % -1,05 % 3,66 % 1,84 % 2,50 % 7,08 % -11,18 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 9,29 % 17,35 % 11,76 % -18,25 % 18,19 % - - -
Categoria 6,85 % 11,65 % 10,28 % -13,60 % 14,91 % 3,53 % 17,68 % -9,31 %
Delta 2,44 % 5,70 % 1,47 % -4,65 % 3,28 % - - -
Benchmark* 4,25 % 20,56 % 15,04 % -12,28 % 23,92 % 5,47 % 24,60 % -2,20 %
Delta 5,04 % -3,22 % -3,28 % -5,97 % -5,73 % - - -
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/08/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 20,63 % 15,13 % 6,79 %
Categoria 13,91 % 10,34 % 4,85 %
Delta 6,73 % 4,79 % 1,94 %
Benchmark* 15,66 % 13,32 % 8,36 %
Delta 4,98 % 1,81 % -1,57 %
Rischio
Volatilità 9,67 % 11,29 % 11,96 %
Volatilità Categoria 7,51 % 8,14 % 8,35 %
Volatilità Benchmark 7,99 % 10,34 % 10,81 %
Max drawdown -7,63 % -16,57 % -21,25 %
Tempo di recupero 49 j 183 j 895 j
DSR 5,46 % 7,76 % 8,40 %
Sortino 3,41 1,58 0,56
VAR 95 -1,81 % -2,25 % -2,62 %
VAR 99 -2,48 % -3,83 % -3,83 %
Benchmark*: 75% MSCI World/25% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,93 1,09 0,40
TEV 4,40 % 3,98 % 4,57 %
Information ratio (IR) 1,13 0,46 -0,34
Up Capture Ratio 1,16 1,11 1,01
Down Capture Ratio 1,03 1,09 1,07
Indice Omega 1,89 1,48 1,17
Reattività
Beta 1,08 1,02 1,02
R² 79,73 87,65 85,43
Beta bull 1,10 1,02 1,02
Beta bear 0,92 0,90 0,98
Asimmetria
Skewness 0,12 -0,75 -0,38
Kurtosis -0,28 3,39 1,44

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market