Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,32 % -1,51 % -1,50 % 2,28 % -6,60 % -4,52 % 1,86 % 44,74 % - -
Categoria -0,43 % -1,79 % -1,53 % 0,76 % -4,63 % -3,05 % 2,44 % 31,37 % 50,33 % 72,54 %
Delta 0,11 % 0,27 % 0,03 % 1,51 % -1,97 % -1,47 % -0,58 % 13,37 % - -
Benchmark* -0,82 % -2,16 % -1,92 % 0,81 % -6,36 % -4,76 % 4,43 % 49,01 % 84,29 % 123,38 %
Delta 0,50 % 0,65 % 0,42 % 1,47 % -0,23 % 0,24 % -2,57 % -4,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,54 % 20,04 % -17,49 % 35,61 % - - - -
Categoria 16,57 % 14,13 % -16,07 % 23,06 % 8,71 % 25,69 % -7,64 % 8,66 %
Delta 7,98 % 5,91 % -1,42 % 12,55 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,68 % 0,56 % -4,41 % 3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,29 % 9,80 % -
Categoria 4,91 % 6,75 % 9,09 %
Delta 0,38 % 3,05 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -3,54 % -1,27 % -
Rischio
Volatilità 16,60 % 14,80 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -20,62 % -20,62 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,43 % 10,64 % -
Sortino 0,18 0,66 -
VAR 95 -4,07 % -2,86 % -
VAR 99 -7,68 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,48 -
TEV 8,03 % 8,59 % -
Information ratio (IR) -0,44 -0,15 -
Up Capture Ratio 0,85 0,88 -
Down Capture Ratio 0,90 0,88 -
Indice Omega 1,08 1,21 -
Reattività
Beta 0,82 0,82 -
80,40 69,68 -
Beta bull 0,88 0,66 -
Beta bear 0,71 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,67 -0,62 -
Kurtosis 1,77 1,73 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR