Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 0,73 % 2,01 % 13,02 % -5,33 % -2,59 % 1,57 % 38,82 % - -
Categoria 0,18 % 0,05 % 2,37 % 12,42 % -2,63 % -0,81 % 3,93 % 27,82 % 50,55 % 77,47 %
Delta 0,47 % 0,68 % -0,36 % 0,60 % -2,70 % -1,77 % -2,36 % 10,99 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 24,54 % 20,04 % -17,49 % 35,61 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 7,95 % 5,89 % -1,43 % 12,52 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -1,68 % 0,56 % -4,41 % 3,63 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,75 % 12,11 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta -2,64 % 2,90 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -5,58 % -1,58 % -
Rischio
Volatilità 16,57 % 14,11 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -20,62 % -20,62 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,52 % 9,81 % -
Sortino -0,18 0,95 -
VAR 95 -4,07 % -2,78 % -
VAR 99 -7,68 % -5,61 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,13 0,66 -
TEV 7,91 % 8,39 % -
Information ratio (IR) -0,71 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,83 0,89 -
Down Capture Ratio 0,94 0,87 -
Indice Omega 0,98 1,29 -
Reattività
Beta 0,82 0,81 -
80,97 68,26 -
Beta bull 0,90 0,69 -
Beta bear 0,69 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,48 -
Kurtosis 1,70 1,68 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR