Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,15 % -0,35 % 0,31 % -2,48 % -8,37 % -8,63 % -1,54 % -0,13 % - -
Categoria 0,13 % -0,33 % 0,75 % -0,97 % -6,38 % -6,61 % -0,16 % 0,15 % 13,97 % 19,00 %
Delta 0,02 % -0,02 % -0,44 % -1,51 % -1,99 % -2,02 % -1,38 % -0,28 % - -
Benchmark* 0,42 % -0,49 % 0,77 % -2,16 % -7,61 % -8,18 % -1,34 % -2,33 % 10,98 % 18,89 %
Delta -0,27 % 0,14 % -0,46 % -0,32 % -0,76 % -0,45 % -0,20 % 2,20 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,90 % 1,40 % 7,17 % 8,33 % - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta 1,13 % -0,01 % 3,87 % 0,63 % - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 0,39 % 0,28 % 4,51 % 1,48 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,08 % 0,62 % -
Categoria -0,10 % 0,48 % 2,80 %
Delta -0,99 % 0,14 % -
Benchmark* -0,98 % -0,24 % 2,23 %
Delta -0,10 % 0,86 % -
Rischio
Volatilità 7,68 % 7,43 % -
Volatilità Categoria 7,51 % 6,73 % 6,66 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 7,00 % 6,98 %
Max drawdown -11,73 % -12,16 % -
Tempo di recupero - 777 j -
DSR 6,49 % 5,92 % -
Sortino -0,60 -0,38 -
VAR 95 -2,25 % -1,62 % -
VAR 99 -4,02 % -4,02 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,51 -0,31 -
TEV 2,74 % 3,31 % -
Information ratio (IR) -0,04 0,26 -
Up Capture Ratio 0,87 0,99 -
Down Capture Ratio 0,90 0,94 -
Indice Omega 0,75 0,86 -
Reattività
Beta 0,87 0,95 -
89,21 80,39 -
Beta bull 0,94 0,83 -
Beta bear 0,84 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,18 -0,94 -
Kurtosis 2,81 2,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index