Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 20/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,01 % 0,41 % 11,63 % -5,18 % -1,19 % -2,84 % 5,00 % 25,71 % - -
Categoria 0,14 % 0,70 % 5,77 % -2,44 % 1,25 % 0,69 % 3,76 % 13,16 % 26,51 % 24,09 %
Delta -0,14 % -0,29 % 5,86 % -2,74 % -2,44 % -3,52 % 1,23 % 12,55 % - -
Benchmark* -0,10 % -0,11 % 7,06 % -5,61 % -2,18 % -3,26 % 5,72 % 18,03 % 33,50 % 57,24 %
Delta 0,09 % 0,52 % 4,56 % 0,44 % 0,99 % 0,42 % -0,72 % 7,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,45 % 16,59 % -22,44 % 11,67 % - - - -
Categoria 8,21 % 7,62 % -11,74 % 9,90 % 3,14 % 12,73 % -7,64 % 5,16 %
Delta 9,24 % 8,97 % -10,70 % 1,76 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta 2,40 % 5,96 % -10,71 % -4,56 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,64 % 4,58 % -
Categoria 2,49 % 2,17 % 4,23 %
Delta 0,14 % 2,41 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -1,84 % 0,94 % -
Rischio
Volatilità 12,85 % 12,75 % -
Volatilità Categoria 7,04 % 6,71 % 6,52 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -16,36 % -16,36 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,89 % 9,30 % -
Sortino -0,06 0,21 -
VAR 95 -3,05 % -2,94 % -
VAR 99 -5,84 % -4,89 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,05 0,15 -
TEV 5,73 % 6,69 % -
Information ratio (IR) -0,32 0,14 -
Up Capture Ratio 1,09 1,20 -
Down Capture Ratio 1,16 1,18 -
Indice Omega 0,98 1,07 -
Reattività
Beta 1,14 1,23 -
81,41 75,08 -
Beta bull 1,31 1,26 -
Beta bear 1,09 1,29 -
Asimmetria
Skewness -0,78 -0,43 -
Kurtosis 2,25 0,51 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market