Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % -0,49 % -2,73 % -5,19 % -10,67 % -9,88 % -3,89 % 1,34 % - -
Categoria 0,10 % -0,11 % -2,08 % -3,77 % -8,99 % -8,21 % -2,60 % 1,27 % 6,52 % 13,64 %
Delta 0,03 % -0,37 % -0,64 % -1,42 % -1,68 % -1,67 % -1,29 % 0,07 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,63 % -2,74 % -6,02 % -10,29 % -9,73 % -3,13 % -1,36 % 3,13 % 13,39 %
Delta 0,35 % 0,15 % 0,02 % 0,83 % -0,38 % -0,15 % -0,76 % 2,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 11,94 % 1,26 % 7,32 % 8,29 % - - - -
Categoria 10,84 % 1,43 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta 1,10 % -0,17 % 4,02 % 0,60 % - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 0,43 % 0,14 % 4,66 % 1,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,17 % 0,40 % -
Categoria -2,94 % 0,38 % 1,21 %
Delta -1,23 % 0,02 % -
Benchmark* -3,28 % -0,11 % 0,71 %
Delta -0,88 % 0,51 % -
Rischio
Volatilità 7,65 % 7,58 % -
Volatilità Categoria 7,49 % 6,88 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,27 % 7,09 % 7,05 %
Max drawdown -11,19 % -12,16 % -
Tempo di recupero - 777 j -
DSR 6,52 % 5,93 % -
Sortino -1,09 -0,41 -
VAR 95 -2,20 % -1,66 % -
VAR 99 -3,97 % -3,97 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,93 -0,32 -
TEV 2,71 % 3,34 % -
Information ratio (IR) -0,32 0,15 -
Up Capture Ratio 0,87 1,00 -
Down Capture Ratio 0,93 0,95 -
Indice Omega 0,71 0,90 -
Reattività
Beta 0,87 0,96 -
89,27 80,74 -
Beta bull 0,94 0,87 -
Beta bear 0,82 0,99 -
Asimmetria
Skewness -1,11 -0,82 -
Kurtosis 2,58 2,47 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index