Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,35 % -0,14 % -0,76 % -1,72 % -9,13 % -9,06 % -2,49 % 0,01 % - -
Categoria -0,08 % 0,33 % -0,70 % -0,06 % -8,12 % -7,26 % -1,02 % 0,09 % 9,15 % 17,38 %
Delta -0,27 % -0,48 % -0,06 % -1,66 % -1,02 % -1,80 % -1,47 % -0,08 % - -
Benchmark* -0,36 % 0,05 % -1,12 % -0,71 % -8,65 % -8,88 % -2,00 % -2,42 % 6,27 % 17,24 %
Delta 0,01 % -0,19 % 0,35 % -1,01 % -0,48 % -0,18 % -0,49 % 2,43 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,22 % 1,16 % 7,66 % 7,98 % - - - -
Categoria 10,84 % 1,43 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta 1,38 % -0,27 % 4,36 % 0,28 % - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 0,71 % 0,04 % 5,01 % 1,13 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -4,11 % 0,57 % -
Categoria -2,94 % 0,38 % 1,21 %
Delta -1,16 % 0,19 % -
Benchmark* -3,28 % -0,11 % 0,71 %
Delta -0,82 % 0,68 % -
Rischio
Volatilità 8,50 % 8,10 % -
Volatilità Categoria 7,49 % 6,88 % 6,76 %
Volatilità Benchmark 8,27 % 7,09 % 7,05 %
Max drawdown -11,09 % -11,52 % -
Tempo di recupero - 777 j -
DSR 7,15 % 6,21 % -
Sortino -0,99 -0,36 -
VAR 95 -2,16 % -1,79 % -
VAR 99 -4,20 % -4,17 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,83 -0,28 -
TEV 2,01 % 2,75 % -
Information ratio (IR) -0,41 0,25 -
Up Capture Ratio 1,00 1,14 -
Down Capture Ratio 1,05 1,09 -
Indice Omega 0,74 0,91 -
Reattività
Beta 1,00 1,08 -
94,40 88,93 -
Beta bull 1,17 1,07 -
Beta bear 0,91 1,03 -
Asimmetria
Skewness -0,97 -0,54 -
Kurtosis 1,91 2,30 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index