Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % -0,24 % -0,25 % -3,03 % -8,62 % -8,87 % -1,08 % 0,59 % - -
Categoria 0,14 % -0,32 % 0,02 % -1,68 % -7,14 % -6,74 % -0,13 % 1,04 % 12,99 % 19,43 %
Delta 0,36 % 0,07 % -0,27 % -1,35 % -1,48 % -2,14 % -0,95 % -0,45 % - -
Benchmark* 0,42 % -0,26 % 0,01 % -2,65 % -7,86 % -8,15 % -1,03 % -1,14 % 10,21 % 19,30 %
Delta 0,08 % 0,02 % -0,26 % -0,37 % -0,76 % -0,73 % -0,05 % 1,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,21 % 1,49 % 7,54 % 7,59 % - - - -
Categoria 10,77 % 1,40 % 3,30 % 7,70 % -6,28 % 5,25 % 5,65 % -11,41 %
Delta 1,44 % 0,09 % 4,24 % -0,11 % - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 0,71 % 0,37 % 4,88 % 0,74 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,16 % 0,60 % -
Categoria -0,10 % 0,48 % 2,80 %
Delta -1,06 % 0,12 % -
Benchmark* -0,98 % -0,24 % 2,23 %
Delta -0,17 % 0,84 % -
Rischio
Volatilità 8,42 % 7,40 % -
Volatilità Categoria 7,51 % 6,73 % 6,66 %
Volatilità Benchmark 8,32 % 7,00 % 6,98 %
Max drawdown -11,75 % -11,75 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,10 % 5,88 % -
Sortino -0,56 -0,39 -
VAR 95 -1,98 % -1,64 % -
VAR 99 -4,24 % -4,05 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,47 -0,31 -
TEV 1,49 % 1,71 % -
Information ratio (IR) -0,11 0,49 -
Up Capture Ratio 0,97 1,06 -
Down Capture Ratio 0,99 1,01 -
Indice Omega 0,77 0,86 -
Reattività
Beta 1,00 1,03 -
96,85 94,73 -
Beta bull 1,15 1,00 -
Beta bear 0,98 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,15 -0,85 -
Kurtosis 2,41 3,27 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index