Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % -0,13 % -4,77 % -6,75 % -2,81 % -7,75 % -1,45 % 4,64 % - -
Categoria 0,09 % 0,34 % -4,35 % -5,96 % -2,65 % -6,84 % -0,49 % 2,62 % 5,48 % 10,67 %
Delta -0,15 % -0,48 % -0,42 % -0,79 % -0,16 % -0,90 % -0,96 % 2,01 % - -
Benchmark* 0,07 % 1,31 % -4,55 % -6,13 % -2,33 % -7,03 % -0,02 % 2,60 % 2,95 % 12,15 %
Delta -0,13 % -1,44 % -0,22 % -0,62 % -0,49 % -0,72 % -1,43 % 2,04 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,21 % 1,49 % 7,54 % 7,59 % - - - -
Categoria 10,87 % 1,42 % 3,01 % 7,65 % -6,25 % 5,26 % 5,61 % -11,38 %
Delta 1,35 % 0,07 % 4,53 % -0,06 % - - - -
Benchmark* 11,51 % 1,12 % 2,65 % 6,85 % -5,28 % 5,99 % 6,78 % -11,38 %
Delta 0,71 % 0,37 % 4,88 % 0,74 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,04 % 5,15 % -
Categoria 4,85 % 4,11 % 2,33 %
Delta 0,19 % 1,04 % -
Benchmark* 5,64 % 4,22 % 1,90 %
Delta -0,61 % 0,93 % -
Rischio
Volatilità 7,56 % 7,50 % -
Volatilità Categoria 6,79 % 6,87 % 6,61 %
Volatilità Benchmark 7,25 % 7,05 % 6,96 %
Max drawdown -6,02 % -11,58 % -
Tempo di recupero - 775 j -
DSR 5,84 % 5,50 % -
Sortino 0,28 0,47 -
VAR 95 -1,56 % -1,52 % -
VAR 99 -4,24 % -4,05 % -
Benchmark*: ICE BofA 1-3 Y US Broad Mkt
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,22 0,34 -
TEV 1,44 % 1,80 % -
Information ratio (IR) -0,42 0,52 -
Up Capture Ratio 1,00 1,05 -
Down Capture Ratio 1,03 1,01 -
Indice Omega 1,09 1,13 -
Reattività
Beta 1,02 1,03 -
96,42 94,32 -
Beta bull 1,05 0,96 -
Beta bear 1,02 1,09 -
Asimmetria
Skewness -1,29 -0,71 -
Kurtosis 4,60 2,97 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US breve termine è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year US Broad Market Index