Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 04/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,09 % 0,02 % -1,28 % -6,01 % -8,55 % -7,97 % -2,84 % -1,74 % - -
Categoria 0,07 % -0,31 % -1,29 % -4,14 % -8,29 % -7,59 % -2,26 % 0,37 % -2,25 % 12,87 %
Delta -0,16 % 0,33 % 0,02 % -1,87 % -0,25 % -0,38 % -0,59 % -2,11 % - -
Benchmark* -0,21 % -0,25 % -1,53 % -5,32 % -9,03 % -8,56 % -2,41 % 0,47 % -3,43 % 17,72 %
Delta 0,11 % 0,27 % 0,26 % -0,70 % 0,48 % 0,60 % -0,43 % -2,21 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,72 % 5,80 % -13,76 % 6,02 % - - - -
Categoria 8,82 % 3,60 % -8,19 % 6,58 % -0,35 % 13,81 % 0,74 % -5,99 %
Delta -2,10 % 2,21 % -5,58 % -0,56 % - - - -
Benchmark* 9,62 % 4,73 % -9,86 % 6,52 % 0,74 % 16,34 % 2,68 % -6,47 %
Delta -2,90 % 1,08 % -3,90 % -0,50 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,88 % 0,17 % -
Categoria -2,09 % 0,33 % -0,33 %
Delta 0,21 % -0,16 % -
Benchmark* -2,28 % 0,51 % -0,52 %
Delta 0,40 % -0,35 % -
Rischio
Volatilità 11,18 % 10,16 % -
Volatilità Categoria 8,34 % 7,03 % 7,03 %
Volatilità Benchmark 10,07 % 8,36 % 8,37 %
Max drawdown -11,52 % -14,09 % -
Tempo di recupero - 839 j -
DSR 9,46 % 8,02 % -
Sortino -0,51 -0,33 -
VAR 95 -2,46 % -2,36 % -
VAR 99 -6,11 % -5,28 % -
Benchmark*: ICE BofA US Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 -0,26 -
TEV 3,35 % 3,83 % -
Information ratio (IR) 0,12 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,10 1,18 -
Down Capture Ratio 1,10 1,20 -
Indice Omega 0,84 0,90 -
Reattività
Beta 1,06 1,13 -
91,28 86,98 -
Beta bull 0,85 0,97 -
Beta bear 1,04 1,12 -
Asimmetria
Skewness -1,73 -0,95 -
Kurtosis 5,24 2,63 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US corporate è ICE BofA US Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Corporate Index