Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % 0,56 % 7,21 % -7,94 % -11,81 % -7,31 % -8,80 % -18,78 % - -
Categoria 0,42 % 1,30 % 8,38 % -9,34 % -1,94 % -5,17 % 2,05 % 15,46 % 37,48 % 49,37 %
Delta 0,22 % -0,73 % -1,17 % 1,40 % -9,88 % -2,14 % -10,85 % -34,24 % - -
Benchmark* 0,52 % 0,51 % 7,98 % -10,24 % -5,59 % -7,05 % 5,24 % 36,57 % 87,12 % 116,61 %
Delta 0,12 % 0,05 % -0,77 % 2,30 % -6,23 % -0,25 % -14,03 % -55,35 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,74 % -5,16 % -22,69 % 11,40 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -15,30 % -15,48 % -1,97 % -3,11 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -26,96 % -24,65 % -9,61 % -20,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,49 % -9,56 % -
Categoria 0,77 % 1,65 % 6,07 %
Delta -7,26 % -11,21 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -12,19 % -17,84 % -
Rischio
Volatilità 15,78 % 17,13 % -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -21,83 % -33,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,35 % 13,21 % -
Sortino -0,79 -0,92 -
VAR 95 -3,21 % -4,00 % -
VAR 99 -7,79 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,62 -0,71 -
TEV 12,05 % 10,69 % -
Information ratio (IR) -1,01 -1,67 -
Up Capture Ratio 0,55 0,70 -
Down Capture Ratio 0,78 1,12 -
Indice Omega 0,81 0,79 -
Reattività
Beta 0,68 0,90 -
54,06 61,88 -
Beta bull 0,82 1,06 -
Beta bear 0,61 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,50 -0,15 -
Kurtosis 1,83 0,34 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR