Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,83 % -2,10 % -2,13 % -3,57 % -7,40 % -8,22 % -6,73 % -17,92 % - -
Categoria -0,05 % 0,74 % -1,30 % 1,87 % -4,11 % -4,23 % 3,37 % 21,11 % 30,91 % 56,05 %
Delta -0,77 % -2,83 % -0,83 % -5,43 % -3,29 % -4,00 % -10,10 % -39,02 % - -
Benchmark* 0,44 % 1,07 % 1,30 % 3,00 % -2,60 % -2,83 % 6,33 % 46,96 % 88,71 % 133,63 %
Delta -1,27 % -3,16 % -3,43 % -6,57 % -4,80 % -5,40 % -13,06 % -64,88 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,74 % -5,16 % -22,69 % 11,40 % - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -15,14 % -15,55 % -1,96 % -3,05 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -26,96 % -24,65 % -9,61 % -20,58 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,33 % -7,30 % -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta -11,99 % -12,49 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -15,16 % -18,36 % -
Rischio
Volatilità 16,28 % 16,78 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,83 % -33,54 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,55 % 12,88 % -
Sortino -0,75 -0,78 -
VAR 95 -3,21 % -3,68 % -
VAR 99 -7,79 % -6,58 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 -0,60 -
TEV 11,87 % 10,55 % -
Information ratio (IR) -1,28 -1,74 -
Up Capture Ratio 0,53 0,68 -
Down Capture Ratio 0,79 1,10 -
Indice Omega 0,83 0,83 -
Reattività
Beta 0,69 0,88 -
58,84 61,75 -
Beta bull 0,87 1,00 -
Beta bear 0,61 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,41 -0,23 -
Kurtosis 1,49 0,39 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR