Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,61 % 3,73 % 8,57 % -6,12 % -9,46 % -6,19 % -7,78 % -19,62 % - -
Categoria -0,45 % 4,33 % 10,86 % -6,97 % 0,31 % -2,38 % 4,41 % 17,38 % 45,26 % 53,87 %
Delta -0,16 % -0,60 % -2,28 % 0,86 % -9,77 % -3,81 % -12,19 % -36,99 % - -
Benchmark* -0,70 % 5,01 % 11,72 % -7,47 % -2,89 % -3,72 % 8,84 % 37,54 % 98,82 % 124,03 %
Delta 0,09 % -1,28 % -3,14 % 1,35 % -6,57 % -2,47 % -16,63 % -57,16 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,45 % -5,07 % -22,42 % 10,63 % - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -15,00 % -15,39 % -1,71 % -3,88 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -26,67 % -24,56 % -9,35 % -21,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,67 % -9,51 % -
Categoria 0,77 % 1,65 % 6,07 %
Delta -7,43 % -11,17 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -12,36 % -17,80 % -
Rischio
Volatilità 14,77 % 16,91 % -
Volatilità Categoria 14,00 % 13,83 % 13,83 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -21,60 % -32,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 11,64 % 13,23 % -
Sortino -0,85 -0,92 -
VAR 95 -2,87 % -3,75 % -
VAR 99 -6,99 % -6,99 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,67 -0,72 -
TEV 12,02 % 10,78 % -
Information ratio (IR) -1,03 -1,65 -
Up Capture Ratio 0,50 0,69 -
Down Capture Ratio 0,74 1,11 -
Indice Omega 0,79 0,78 -
Reattività
Beta 0,63 0,88 -
52,71 60,55 -
Beta bull 0,72 0,97 -
Beta bear 0,58 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,49 -0,30 -
Kurtosis 1,34 0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR