Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,09 % -1,30 % -2,44 % -4,85 % -7,86 % -7,95 % -5,90 % -18,32 % - -
Categoria -0,50 % -0,15 % -2,81 % -1,31 % -5,82 % -5,07 % 1,39 % 17,76 % 31,00 % 50,42 %
Delta 0,59 % -1,15 % 0,37 % -3,54 % -2,04 % -2,88 % -7,28 % -36,08 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,61 % -0,41 % -0,08 % -5,51 % -3,78 % 4,90 % 43,35 % 91,03 % 125,55 %
Delta 0,05 % -1,91 % -2,03 % -4,76 % -2,34 % -4,16 % -10,80 % -61,67 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -0,45 % -5,07 % -22,42 % 10,63 % - - - -
Categoria 14,40 % 10,39 % -20,73 % 14,45 % 15,29 % 27,60 % -8,17 % 11,30 %
Delta -14,85 % -15,46 % -1,69 % -3,82 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -26,67 % -24,56 % -9,35 % -21,35 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -6,40 % -7,34 % -
Categoria 5,66 % 5,19 % 6,41 %
Delta -12,07 % -12,53 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta -15,24 % -18,40 % -
Rischio
Volatilità 15,63 % 16,67 % -
Volatilità Categoria 14,98 % 13,69 % 13,81 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -21,60 % -32,98 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,04 % 12,97 % -
Sortino -0,79 -0,78 -
VAR 95 -3,16 % -3,68 % -
VAR 99 -6,99 % -6,99 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,61 -0,60 -
TEV 11,90 % 10,65 % -
Information ratio (IR) -1,28 -1,73 -
Up Capture Ratio 0,51 0,67 -
Down Capture Ratio 0,78 1,09 -
Indice Omega 0,82 0,83 -
Reattività
Beta 0,66 0,86 -
57,90 60,73 -
Beta bull 0,80 0,92 -
Beta bear 0,58 0,75 -
Asimmetria
Skewness -0,33 -0,37 -
Kurtosis 0,94 0,37 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR