Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % 0,04 % 0,20 % 6,81 % 3,51 % 6,85 % 7,25 % 0,51 % - -
Categoria -0,52 % -0,16 % -0,23 % 4,02 % -1,17 % 1,57 % 5,91 % 14,53 % 49,00 % 62,22 %
Delta 0,01 % 0,20 % 0,42 % 2,79 % 4,69 % 5,29 % 1,33 % -14,02 % - -
Benchmark* -0,09 % 0,02 % -0,68 % 3,18 % 2,28 % 3,11 % 12,89 % 17,50 % 50,94 % 73,86 %
Delta -0,42 % 0,02 % 0,87 % 3,63 % 1,23 % 3,74 % -5,64 % -16,98 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,11 % -6,30 % -8,49 % -0,55 % - - - -
Categoria 9,97 % 6,21 % -8,75 % 23,62 % 0,95 % 27,78 % -5,54 % 6,67 %
Delta -4,86 % -12,51 % 0,26 % -24,17 % - - - -
Benchmark* 20,15 % -3,21 % 1,24 % 19,00 % -4,10 % 24,88 % 6,81 % -0,10 %
Delta -15,04 % -3,09 % -9,73 % -19,55 % - - - -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,46 % -0,61 % -
Categoria 6,16 % 4,03 % 8,18 %
Delta 1,30 % -4,64 % -
Benchmark* 12,49 % 4,98 % 8,51 %
Delta -5,03 % -5,59 % -
Rischio
Volatilità 13,12 % 15,60 % -
Volatilità Categoria 11,72 % 12,26 % 11,75 %
Volatilità Benchmark 14,39 % 15,80 % 14,73 %
Max drawdown -10,93 % -30,27 % -
Tempo di recupero 176 j - -
DSR 9,49 % 11,38 % -
Sortino 0,46 -0,29 -
VAR 95 -2,81 % -3,46 % -
VAR 99 -5,01 % -5,62 % -
Benchmark*: MSCI World Utilities NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,33 -0,21 -
TEV 5,75 % 7,80 % -
Information ratio (IR) -0,88 -0,72 -
Up Capture Ratio 0,79 0,81 -
Down Capture Ratio 0,85 0,92 -
Indice Omega 1,14 0,95 -
Reattività
Beta 0,84 0,87 -
84,06 76,84 -
Beta bull 0,81 0,92 -
Beta bear 0,89 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,43 -0,08 -
Kurtosis 0,26 0,53 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario servizi di pubblica utilità è MSCI World Utilities NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Utilities NR