Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,47 % -1,11 % -0,06 % -3,92 % -4,21 % -0,96 % 9,66 % 20,81 % - -
Categoria -0,19 % 0,16 % 3,69 % -0,47 % -4,61 % -2,23 % 4,53 % 22,36 % 50,27 % 73,61 %
Delta -0,29 % -1,27 % -3,75 % -3,45 % 0,40 % 1,27 % 5,13 % -1,54 % - -
Benchmark* -0,70 % -0,52 % 3,94 % -0,92 % -5,99 % -3,89 % 7,77 % 37,70 % 83,63 % 126,22 %
Delta 0,23 % -0,59 % -4,00 % -3,00 % 1,78 % 2,93 % 1,89 % -16,89 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,85 % 4,04 % -4,22 % 23,56 % - - - -
Categoria 16,56 % 14,12 % -16,07 % 23,06 % 8,70 % 25,68 % -7,62 % 8,65 %
Delta 1,29 % -10,08 % 11,86 % 0,50 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -8,37 % -15,45 % 8,86 % -8,42 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,27 % 6,65 % -
Categoria 4,92 % 6,74 % 9,08 %
Delta 6,36 % -0,09 % -
Benchmark* 8,83 % 11,06 % 13,77 %
Delta 2,44 % -4,41 % -
Rischio
Volatilità 12,15 % 10,86 % -
Volatilità Categoria 14,50 % 12,86 % 12,35 %
Volatilità Benchmark 18,12 % 15,06 % 14,71 %
Max drawdown -11,19 % -11,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 8,89 % 7,58 % -
Sortino 0,92 0,52 -
VAR 95 -1,95 % -2,20 % -
VAR 99 -6,39 % -3,41 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,67 0,36 -
TEV 11,24 % 9,30 % -
Information ratio (IR) 0,22 -0,47 -
Up Capture Ratio 0,58 0,54 -
Down Capture Ratio 0,45 0,52 -
Indice Omega 1,29 1,17 -
Reattività
Beta 0,53 0,57 -
63,10 62,31 -
Beta bull 0,45 0,60 -
Beta bear 0,61 0,62 -
Asimmetria
Skewness -1,05 -0,33 -
Kurtosis 3,50 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR