Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/08/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 0,04 % 0,33 % 1,25 % 2,90 % 3,08 % 1,99 % 3,06 % - -
Categoria 0,05 % -0,54 % 0,73 % -1,15 % -6,73 % -6,41 % -2,44 % -5,91 % -1,02 % 8,89 %
Delta 0,08 % 0,57 % -0,40 % 2,40 % 9,63 % 9,48 % 4,43 % 8,96 % - -
Benchmark* 0,10 % -0,06 % 1,19 % -0,94 % -7,01 % -7,29 % -2,67 % -7,27 % -2,16 % 12,99 %
Delta 0,03 % 0,10 % -0,85 % 2,19 % 9,91 % 10,36 % 4,66 % 10,32 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 0,93 % 2,34 % -9,68 % -2,39 % - - - -
Categoria 7,54 % 1,87 % -7,52 % 5,83 % -1,94 % 9,39 % 2,97 % -8,24 %
Delta -6,61 % 0,46 % -2,15 % -8,22 % - - - -
Benchmark* 8,25 % 1,82 % -7,45 % 5,87 % -1,32 % 10,88 % 5,09 % -8,99 %
Delta -7,32 % 0,51 % -2,23 % -8,25 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market

Performance e indicatori mensili al 31/07/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 2,19 % 0,36 % -
Categoria -1,81 % -1,56 % -0,14 %
Delta 4,01 % 1,92 % -
Benchmark* -2,24 % -2,19 % -0,45 %
Delta 4,43 % 2,55 % -
Rischio
Volatilità 3,78 % 3,90 % -
Volatilità Categoria 8,33 % 6,80 % 6,70 %
Volatilità Benchmark 9,89 % 7,99 % 8,12 %
Max drawdown -3,16 % -6,38 % -
Tempo di recupero 198 j 731 j -
DSR 2,64 % 2,75 % -
Sortino -0,24 -0,92 -
VAR 95 -0,69 % -0,79 % -
VAR 99 -1,35 % -1,24 % -
Benchmark*: ICE BofA US Broad Market
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,17 -0,65 -
TEV 8,76 % 7,31 % -
Information ratio (IR) 0,51 0,35 -
Up Capture Ratio 0,21 0,24 -
Down Capture Ratio 0,08 0,19 -
Indice Omega 1,00 0,81 -
Reattività
Beta 0,18 0,20 -
22,37 16,81 -
Beta bull 0,49 0,30 -
Beta bear 0,19 0,13 -
Asimmetria
Skewness 0,19 0,45 -
Kurtosis 1,48 0,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index