Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,87 % 2,62 % -6,67 % -2,54 % -4,66 % 4,01 % 5,97 % - -
Categoria -0,02 % -0,05 % 0,56 % -0,14 % 0,75 % 0,48 % 4,36 % 6,39 % 3,85 % 3,57 %
Delta -0,04 % 1,92 % 2,06 % -6,53 % -3,29 % -5,14 % -0,36 % -0,43 % - -
Benchmark* -0,04 % -0,13 % 0,38 % 0,07 % 1,12 % 0,75 % 5,31 % 7,06 % 3,10 % 6,22 %
Delta -0,02 % 2,00 % 2,24 % -6,74 % -3,66 % -5,40 % -1,30 % -1,09 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,71 % 7,22 % -8,74 % 7,38 % - - - -
Categoria 4,30 % 7,19 % -12,33 % -0,86 % 2,00 % 5,32 % -2,44 % 2,32 %
Delta 8,41 % 0,02 % 3,58 % 8,24 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta 8,05 % -0,80 % 5,15 % 8,45 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 1,84 % 1,50 % -
Categoria 5,10 % 1,94 % 0,69 %
Delta -3,26 % -0,44 % -
Benchmark* 6,25 % 2,20 % 0,53 %
Delta -4,41 % -0,70 % -
Rischio
Volatilità 9,35 % 8,47 % -
Volatilità Categoria 2,53 % 3,96 % 3,51 %
Volatilità Benchmark 2,81 % 4,70 % 4,20 %
Max drawdown -10,06 % -11,87 % -
Tempo di recupero - 623 j -
DSR 7,49 % 6,21 % -
Sortino -0,19 -0,19 -
VAR 95 -2,40 % -1,97 % -
VAR 99 -5,55 % -2,73 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,15 -0,14 -
TEV 7,81 % 7,72 % -
Information ratio (IR) -0,56 -0,09 -
Up Capture Ratio 1,34 0,97 -
Down Capture Ratio 2,50 1,00 -
Indice Omega 0,97 0,97 -
Reattività
Beta 2,17 0,78 -
42,62 18,56 -
Beta bull 2,04 0,33 -
Beta bear 3,36 0,61 -
Asimmetria
Skewness -1,53 -0,52 -
Kurtosis 5,74 2,95 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index