Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,14 % 1,87 % 4,79 % 0,13 % -24,34 % -17,74 % -8,87 % 14,82 % - -
Categoria -0,41 % 0,04 % 2,52 % -2,99 % -17,74 % -13,36 % -3,21 % 9,86 % 43,82 % 78,45 %
Delta 0,27 % 1,83 % 2,28 % 3,12 % -6,60 % -4,38 % -5,66 % 4,96 % - -
Benchmark* -0,46 % -0,49 % 2,21 % -3,36 % -17,21 % -12,52 % -0,48 % 12,80 % 58,22 % 83,11 %
Delta 0,32 % 2,36 % 2,58 % 3,49 % -7,13 % -5,22 % -8,39 % 2,02 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,66 % 13,20 % -31,72 % 29,37 % - - - -
Categoria 17,52 % 12,05 % -17,15 % 27,18 % 16,06 % 30,10 % -4,74 % 3,16 %
Delta 15,14 % 1,15 % -14,57 % 2,19 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta 13,99 % -0,57 % -19,27 % 0,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,86 % 4,52 % -
Categoria -4,56 % 3,09 % 8,38 %
Delta -6,29 % 1,43 % -
Benchmark* -1,60 % 4,15 % 11,06 %
Delta -9,25 % 0,37 % -
Rischio
Volatilità 31,34 % 25,27 % -
Volatilità Categoria 23,94 % 19,83 % 19,39 %
Volatilità Benchmark 24,53 % 20,55 % 20,20 %
Max drawdown -38,24 % -38,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,22 % 18,38 % -
Sortino -0,58 0,10 -
VAR 95 -6,90 % -5,83 % -
VAR 99 -14,83 % -11,58 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,45 0,07 -
TEV 12,86 % 11,88 % -
Information ratio (IR) -0,72 0,03 -
Up Capture Ratio 1,04 1,09 -
Down Capture Ratio 1,16 1,08 -
Indice Omega 0,89 1,06 -
Reattività
Beta 1,18 1,09 -
85,10 78,41 -
Beta bull 1,27 1,04 -
Beta bear 1,26 1,13 -
Asimmetria
Skewness -0,59 -0,49 -
Kurtosis 2,75 2,45 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR