Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 03/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,24 % 0,08 % 0,42 % 12,65 % -18,72 % -17,39 % -10,25 % 23,37 % - -
Categoria 0,81 % 2,33 % 2,78 % 10,42 % -11,59 % -10,91 % -0,42 % 19,20 % 52,79 % 84,56 %
Delta 0,43 % -2,25 % -2,35 % 2,22 % -7,13 % -6,48 % -9,82 % 4,17 % - -
Benchmark* 0,56 % 2,44 % 3,45 % 10,46 % -10,05 % -9,51 % 3,19 % 24,06 % 71,74 % 88,42 %
Delta 0,67 % -2,36 % -3,02 % 2,19 % -8,66 % -7,88 % -13,44 % -0,69 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 32,66 % 13,20 % -31,72 % 29,37 % - - - -
Categoria 17,42 % 12,16 % -16,83 % 27,69 % 15,35 % 30,10 % -4,81 % 3,15 %
Delta 15,24 % 1,04 % -14,90 % 1,68 % - - - -
Benchmark* 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 % 2,62 %
Delta 13,99 % -0,57 % -19,27 % 0,32 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -10,49 % 7,45 % -
Categoria -3,15 % 5,56 % 8,41 %
Delta -7,33 % 1,89 % -
Benchmark* -0,08 % 6,98 % 10,84 %
Delta -10,41 % 0,47 % -
Rischio
Volatilità 31,59 % 24,69 % -
Volatilità Categoria 24,04 % 19,19 % 18,98 %
Volatilità Benchmark 24,58 % 19,92 % 19,80 %
Max drawdown -38,24 % -38,24 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 24,37 % 17,87 % -
Sortino -0,55 0,26 -
VAR 95 -6,90 % -5,61 % -
VAR 99 -14,83 % -11,58 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,43 0,19 -
TEV 12,92 % 11,90 % -
Information ratio (IR) -0,81 0,04 -
Up Capture Ratio 1,04 1,09 -
Down Capture Ratio 1,19 1,08 -
Indice Omega 0,89 1,11 -
Reattività
Beta 1,19 1,09 -
85,42 77,29 -
Beta bull 1,29 1,03 -
Beta bear 1,26 1,14 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,55 -
Kurtosis 2,59 2,81 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR