Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,45 % -0,94 % 0,73 % 1,58 % 5,42 % 9,04 % 10,46 % 40,46 % 31,62 % -
Categoria -0,12 % -0,42 % 0,44 % -0,11 % 2,33 % 4,80 % 5,97 % 25,93 % 15,20 % 37,71 %
Delta -0,33 % -0,51 % 0,28 % 1,70 % 3,09 % 4,24 % 4,49 % 14,54 % 16,42 % -
Benchmark* -0,59 % -0,53 % 1,58 % 1,91 % 6,22 % 8,97 % 9,73 % 32,73 % 29,11 % 73,94 %
Delta 0,13 % -0,41 % -0,86 % -0,33 % -0,80 % 0,07 % 0,72 % 7,74 % 2,52 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,36 % 14,72 % 12,48 % -14,70 % 14,34 % - - -
Categoria 5,05 % 8,75 % 8,17 % -12,90 % 9,68 % 2,54 % 12,78 % -6,24 %
Delta 1,31 % 5,97 % 4,31 % -1,79 % 4,66 % - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 5,01 % -0,33 % 1,85 % -2,97 % -1,88 % - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 10,54 % 11,96 % 5,88 %
Categoria 6,67 % 7,91 % 2,99 %
Delta 3,87 % 4,05 % 2,89 %
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta 1,44 % 2,30 % 0,63 %
Rischio
Volatilità 6,64 % 7,97 % 8,58 %
Volatilità Categoria 5,86 % 6,10 % 6,27 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -5,02 % -11,77 % -15,32 %
Tempo di recupero 50 j 202 j 812 j
DSR 3,99 % 5,50 % 6,18 %
Sortino 2,13 1,66 0,61
VAR 95 -1,11 % -1,57 % -2,02 %
VAR 99 -1,78 % -3,62 % -3,41 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,28 1,15 0,44
TEV 2,47 % 2,53 % 2,88 %
Information ratio (IR) 0,58 0,91 0,22
Up Capture Ratio 1,09 1,05 1,01
Down Capture Ratio 1,02 0,94 0,97
Indice Omega 1,61 1,53 1,19
Reattività
Beta 1,03 0,97 0,99
R² 86,21 90,00 88,76
Beta bull 1,05 0,96 0,95
Beta bear 0,86 0,92 1,02
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,87 -0,58
Kurtosis -0,58 3,50 1,35

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market