Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,67 % 0,97 % 2,89 % 3,66 % 11,39 % 6,38 % 14,11 % 11,86 % - -
Categoria 0,41 % 0,73 % 2,23 % 3,00 % 9,12 % 4,40 % 9,42 % 3,88 % 16,17 % 27,08 %
Delta 0,26 % 0,24 % 0,66 % 0,66 % 2,27 % 1,98 % 4,70 % 7,97 % - -
Benchmark* 0,61 % 0,73 % 2,02 % 2,59 % 10,65 % 5,62 % 12,23 % 15,15 % 35,20 % 63,99 %
Delta 0,05 % 0,25 % 0,87 % 1,07 % 0,74 % 0,76 % 1,88 % -3,30 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 12,48 % -14,70 % 14,34 % - - - - -
Categoria 8,25 % -13,17 % 9,28 % 2,54 % 12,46 % -6,59 % 4,49 % 2,80 %
Delta 4,23 % -1,53 % 5,06 % - - - - -
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta 1,85 % -2,97 % -1,88 % - - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,80 % 2,63 % -
Categoria 8,00 % 0,42 % 2,33 %
Delta 3,80 % 2,21 % -
Benchmark* 10,41 % 3,83 % 5,50 %
Delta 1,39 % -1,20 % -
Rischio
Volatilità 7,51 % 8,58 % -
Volatilità Categoria 5,92 % 6,20 % 7,57 %
Volatilità Benchmark 6,76 % 7,97 % 9,10 %
Max drawdown -5,40 % -15,32 % -
Tempo di recupero 122 j 812 j -
DSR 5,14 % 6,26 % -
Sortino 1,56 0,20 -
VAR 95 -1,70 % -2,23 % -
VAR 99 -2,48 % -2,72 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,07 0,15 -
TEV 2,32 % 2,95 % -
Information ratio (IR) 0,60 -0,41 -
Up Capture Ratio 1,04 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 1,00 -
Indice Omega 1,47 1,08 -
Reattività
Beta 1,06 1,01 -
90,73 88,21 -
Beta bull 1,07 0,96 -
Beta bear 1,17 1,17 -
Asimmetria
Skewness -0,46 -0,35 -
Kurtosis 0,45 0,14 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market