Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 26/12/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,03 % 0,58 % 0,02 % 2,69 % 7,46 % 6,67 % 5,92 % 36,71 % 35,20 % -
Categoria 0,00 % 0,34 % -0,11 % 1,83 % 4,95 % 4,42 % 4,22 % 22,23 % 17,83 % 26,59 %
Delta 0,03 % 0,24 % 0,13 % 0,87 % 2,51 % 2,25 % 1,70 % 14,47 % 17,37 % -
Benchmark* -0,01 % 0,32 % -0,71 % 1,91 % 5,96 % 1,61 % 0,96 % 28,42 % 33,07 % 63,45 %
Delta 0,05 % 0,27 % 0,73 % 0,78 % 1,51 % 5,06 % 4,97 % 8,28 % 2,13 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,72 % 12,48 % -14,70 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,72 % 8,08 % -12,86 % 9,60 % 2,65 % 12,75 % -6,44 % 4,48 %
Delta 5,99 % 4,40 % -1,84 % 4,75 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -0,33 % 1,85 % -2,97 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/11/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,76 % 8,96 % -
Categoria 3,71 % 6,07 % 3,48 %
Delta 2,05 % 2,89 % -
Benchmark* 1,61 % 7,34 % 6,04 %
Delta 4,15 % 1,62 % -
Rischio
Volatilità 9,20 % 8,25 % -
Volatilità Categoria 7,06 % 5,97 % 6,12 %
Volatilità Benchmark 9,45 % 7,97 % 8,18 %
Max drawdown -11,77 % -11,77 % -
Tempo di recupero 202 j 202 j -
DSR 7,22 % 5,97 % -
Sortino 0,48 0,99 -
VAR 95 -1,90 % -1,90 % -
VAR 99 -5,06 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 0,72 -
TEV 2,75 % 2,74 % -
Information ratio (IR) 1,51 0,59 -
Up Capture Ratio 1,03 1,02 -
Down Capture Ratio 0,85 0,93 -
Indice Omega 1,18 1,32 -
Reattività
Beta 0,93 0,98 -
91,57 89,04 -
Beta bull 1,04 0,95 -
Beta bear 0,91 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,49 -0,87 -
Kurtosis 5,33 2,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market