Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,50 % 0,67 % 1,86 % 6,56 % -1,90 % -0,45 % 3,78 % 18,57 % - -
Categoria 0,29 % 0,59 % 1,29 % 5,74 % -0,70 % 0,71 % 3,57 % 13,35 % 18,56 % 24,19 %
Delta 0,22 % 0,07 % 0,57 % 0,82 % -1,20 % -1,16 % 0,21 % 5,22 % - -
Benchmark* 0,26 % 0,33 % 1,09 % 5,81 % -4,27 % -3,10 % 3,40 % 15,21 % 31,67 % 59,72 %
Delta 0,24 % 0,33 % 0,77 % 0,75 % 2,37 % 2,64 % 0,38 % 3,36 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,42 % 12,48 % -14,70 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,57 % 8,08 % -12,96 % 9,62 % 2,60 % 12,84 % -6,50 % 4,49 %
Delta 4,85 % 4,40 % -1,74 % 4,72 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -1,63 % 1,85 % -2,97 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,26 % 6,83 % -
Categoria 3,12 % 4,84 % 3,66 %
Delta 0,14 % 1,99 % -
Benchmark* 3,14 % 6,18 % 5,54 %
Delta 0,12 % 0,65 % -
Rischio
Volatilità 10,40 % 9,17 % -
Volatilità Categoria 7,40 % 6,49 % 6,29 %
Volatilità Benchmark 10,51 % 8,64 % 8,37 %
Max drawdown -11,83 % -11,83 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 7,96 % 6,75 % -
Sortino 0,04 0,59 -
VAR 95 -2,02 % -2,22 % -
VAR 99 -5,06 % -3,62 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,03 0,44 -
TEV 3,00 % 2,94 % -
Information ratio (IR) 0,04 0,22 -
Up Capture Ratio 1,01 1,04 -
Down Capture Ratio 1,01 1,02 -
Indice Omega 1,02 1,17 -
Reattività
Beta 0,95 1,01 -
91,97 89,75 -
Beta bull 0,99 0,93 -
Beta bear 0,84 1,00 -
Asimmetria
Skewness -0,87 -0,70 -
Kurtosis 2,43 1,38 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market