Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,19 % 4,29 % -2,55 % -5,95 % -4,28 % -5,17 % 3,32 % 9,76 % - -
Categoria 0,21 % 1,91 % -1,84 % -4,67 % -2,92 % -3,72 % 2,13 % 4,96 % 19,54 % 18,44 %
Delta -0,01 % 2,38 % -0,71 % -1,28 % -1,36 % -1,45 % 1,19 % 4,80 % - -
Benchmark* 0,24 % 3,76 % -3,43 % -7,16 % -3,72 % -6,76 % 3,48 % 9,16 % 29,82 % 49,37 %
Delta -0,04 % 0,53 % 0,87 % 1,21 % -0,56 % 1,59 % -0,17 % 0,60 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 13,42 % 12,48 % -14,70 % 14,34 % - - - -
Categoria 8,68 % 8,01 % -12,99 % 9,65 % 2,61 % 12,77 % -6,42 % 4,44 %
Delta 4,74 % 4,48 % -1,71 % 4,69 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -1,63 % 1,85 % -2,97 % -1,88 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,27 % 3,42 % -
Categoria 2,53 % 1,70 % 4,90 %
Delta 1,75 % 1,72 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -0,95 % -0,65 % -
Rischio
Volatilità 8,27 % 8,97 % -
Volatilità Categoria 5,94 % 6,32 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -6,44 % -12,18 % -
Tempo di recupero - 660 j -
DSR 6,13 % 6,60 % -
Sortino 0,14 0,13 -
VAR 95 -2,02 % -2,23 % -
VAR 99 -3,62 % -3,41 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,11 0,09 -
TEV 2,91 % 2,98 % -
Information ratio (IR) -0,33 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,96 0,99 -
Down Capture Ratio 0,99 1,02 -
Indice Omega 1,06 1,04 -
Reattività
Beta 0,90 1,00 -
88,71 88,98 -
Beta bull 0,86 0,94 -
Beta bear 0,80 1,04 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,40 -
Kurtosis 1,24 0,16 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market