Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 19/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,24 % 0,44 % 5,95 % -2,15 % -1,04 % -0,22 % 4,29 % 11,54 % - -
Categoria -0,04 % 0,79 % 5,41 % -2,97 % 0,24 % -0,40 % 3,66 % 11,94 % 22,94 % 22,77 %
Delta -0,20 % -0,34 % 0,54 % 0,83 % -1,28 % 0,18 % 0,63 % -0,40 % - -
Benchmark* -0,41 % 0,18 % 7,76 % -5,40 % -1,93 % -3,16 % 5,76 % 18,13 % 34,58 % 57,39 %
Delta 0,17 % 0,27 % -1,81 % 3,25 % 0,89 % 2,94 % -1,47 % -6,59 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,27 % 9,85 % -15,62 % 8,28 % - - - -
Categoria 8,68 % 8,05 % -12,97 % 9,68 % 2,64 % 12,84 % -6,46 % 4,46 %
Delta -0,41 % 1,80 % -2,65 % -1,40 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -6,78 % -0,78 % -3,89 % -7,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,17 % 2,14 % -
Categoria 2,51 % 1,83 % 3,60 %
Delta 1,66 % 0,31 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta -0,31 % -1,50 % -
Rischio
Volatilità 7,21 % 7,59 % -
Volatilità Categoria 7,16 % 6,79 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -8,89 % -10,04 % -
Tempo di recupero - 531 j -
DSR 5,61 % 5,69 % -
Sortino 0,16 -0,09 -
VAR 95 -2,09 % -2,01 % -
VAR 99 -3,07 % -2,78 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 -0,07 -
TEV 4,22 % 3,52 % -
Information ratio (IR) -0,07 -0,43 -
Up Capture Ratio 0,77 0,80 -
Down Capture Ratio 0,75 0,83 -
Indice Omega 1,01 0,98 -
Reattività
Beta 0,67 0,78 -
87,71 85,32 -
Beta bull 0,65 0,74 -
Beta bear 0,57 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,91 -0,42 -
Kurtosis 1,74 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market