Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,23 % -1,36 % 1,76 % -2,99 % -1,83 % -1,34 % 4,94 % 12,68 % - -
Categoria -0,16 % -0,74 % 2,96 % -3,49 % -1,54 % -1,09 % 3,12 % 10,96 % 21,50 % 21,72 %
Delta -0,07 % -0,62 % -1,20 % 0,50 % -0,29 % -0,25 % 1,82 % 1,72 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,81 % 9,85 % -14,73 % 8,28 % - - - -
Categoria 8,68 % 8,04 % -12,97 % 9,63 % 2,64 % 12,86 % -6,50 % 4,49 %
Delta 1,13 % 1,81 % -1,76 % -1,35 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,24 % -0,78 % -3,00 % -7,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,65 % 2,98 % -
Categoria 2,51 % 1,82 % 3,60 %
Delta 3,14 % 1,16 % -
Benchmark* 4,47 % 3,64 % 5,35 %
Delta 1,17 % -0,66 % -
Rischio
Volatilità 6,92 % 7,41 % -
Volatilità Categoria 7,16 % 6,79 % 6,36 %
Volatilità Benchmark 10,13 % 9,00 % 8,38 %
Max drawdown -7,89 % -10,04 % -
Tempo di recupero - 498 j -
DSR 5,24 % 5,46 % -
Sortino 0,46 0,06 -
VAR 95 -1,03 % -1,96 % -
VAR 99 -3,07 % -2,78 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,04 -
TEV 3,94 % 3,41 % -
Information ratio (IR) 0,30 -0,19 -
Up Capture Ratio 0,77 0,80 -
Down Capture Ratio 0,68 0,80 -
Indice Omega 1,09 1,02 -
Reattività
Beta 0,66 0,77 -
92,75 86,85 -
Beta bull 0,65 0,74 -
Beta bear 0,58 0,73 -
Asimmetria
Skewness -0,90 -0,37 -
Kurtosis 2,19 0,22 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market