Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/10/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,29 % -0,37 % 0,48 % 0,42 % 2,67 % 5,04 % 5,71 % 28,77 % 16,18 % -
Categoria -0,12 % -0,42 % 0,44 % -0,11 % 2,33 % 4,80 % 5,97 % 25,93 % 15,20 % 37,71 %
Delta -0,17 % 0,05 % 0,04 % 0,53 % 0,33 % 0,24 % -0,26 % 2,84 % 0,98 % -
Benchmark* -0,59 % -0,53 % 1,58 % 1,91 % 6,22 % 8,97 % 9,73 % 32,73 % 29,11 % 73,94 %
Delta 0,30 % 0,16 % -1,10 % -1,49 % -3,55 % -3,93 % -4,03 % -3,96 % -12,92 % -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 5,41 % 9,81 % 9,85 % -14,73 % 8,28 % - - -
Categoria 5,05 % 8,75 % 8,17 % -12,90 % 9,68 % 2,54 % 12,78 % -6,24 %
Delta 0,36 % 1,06 % 1,68 % -1,83 % -1,40 % - - -
Benchmark* 1,34 % 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 %
Delta 4,07 % -5,24 % -0,78 % -3,00 % -7,95 % - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/09/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,73 % 8,60 % 3,12 %
Categoria 6,67 % 7,91 % 2,99 %
Delta -0,94 % 0,69 % 0,12 %
Benchmark* 9,10 % 9,66 % 5,25 %
Delta -3,37 % -1,06 % -2,14 %
Rischio
Volatilità 5,17 % 6,09 % 6,71 %
Volatilità Categoria 5,86 % 6,10 % 6,27 %
Volatilità Benchmark 5,98 % 7,83 % 8,19 %
Max drawdown -4,25 % -7,89 % -16,19 %
Tempo di recupero 64 j 183 j 1025 j
DSR 3,29 % 4,14 % 4,85 %
Sortino 1,12 1,40 0,21
VAR 95 -0,98 % -1,03 % -1,46 %
VAR 99 -1,46 % -2,78 % -2,59 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,71 0,95 0,15
TEV 2,45 % 3,03 % 3,21 %
Information ratio (IR) -1,38 -0,35 -0,67
Up Capture Ratio 0,77 0,80 0,75
Down Capture Ratio 0,83 0,75 0,79
Indice Omega 1,35 1,42 1,07
Reattività
Beta 0,79 0,73 0,76
R² 83,43 87,54 85,77
Beta bull 0,84 0,75 0,75
Beta bear 0,65 0,63 0,74
Asimmetria
Skewness 0,01 -0,53 -0,35
Kurtosis -0,46 1,65 0,46

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/09/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market