Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,51 % -0,39 % -0,57 % 1,11 % -1,62 % -0,55 % 4,34 % 17,46 % - -
Categoria -0,15 % -0,24 % -0,07 % 1,49 % -1,70 % -0,35 % 3,26 % 14,15 % 20,62 % 21,91 %
Delta -0,36 % -0,15 % -0,51 % -0,37 % 0,09 % -0,20 % 1,08 % 3,31 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,81 % 9,85 % -14,73 % 8,28 % - - - -
Categoria 8,61 % 8,07 % -12,91 % 9,62 % 2,62 % 12,76 % -6,49 % 4,47 %
Delta 1,20 % 1,78 % -1,82 % -1,34 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,24 % -0,78 % -3,00 % -7,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,23 % 3,95 % -
Categoria 4,34 % 3,33 % 3,88 %
Delta 1,89 % 0,63 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta 0,38 % -1,14 % -
Rischio
Volatilità 7,34 % 7,41 % -
Volatilità Categoria 7,41 % 6,79 % 6,34 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -7,89 % -10,04 % -
Tempo di recupero - 498 j -
DSR 5,39 % 5,39 % -
Sortino 0,58 0,22 -
VAR 95 -1,36 % -1,96 % -
VAR 99 -3,07 % -2,78 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 0,16 -
TEV 4,05 % 3,37 % -
Information ratio (IR) 0,09 -0,34 -
Up Capture Ratio 0,75 0,79 -
Down Capture Ratio 0,68 0,80 -
Indice Omega 1,18 1,08 -
Reattività
Beta 0,66 0,77 -
93,53 87,18 -
Beta bull 0,67 0,73 -
Beta bear 0,59 0,74 -
Asimmetria
Skewness -0,76 -0,41 -
Kurtosis 1,50 0,29 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market