Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 1,22 % 0,85 % -3,45 % 0,01 % -2,18 % 5,90 % 9,49 % - -
Categoria 0,08 % 1,10 % -0,04 % -4,99 % -1,40 % -3,29 % 2,64 % 5,61 % 19,51 % 19,01 %
Delta 0,19 % 0,13 % 0,89 % 1,54 % 1,41 % 1,12 % 3,25 % 3,88 % - -
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 9,81 % 9,85 % -14,73 % 8,28 % - - - -
Categoria 8,67 % 8,02 % -12,98 % 9,67 % 2,63 % 12,81 % -6,46 % 4,46 %
Delta 1,13 % 1,83 % -1,75 % -1,38 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -5,24 % -0,78 % -3,00 % -7,95 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,50 % 2,15 % -
Categoria 2,54 % 1,70 % 4,92 %
Delta 1,97 % 0,45 % -
Benchmark* 5,22 % 4,06 % 7,42 %
Delta -0,72 % -1,92 % -
Rischio
Volatilità 6,21 % 7,20 % -
Volatilità Categoria 5,94 % 6,32 % 6,24 %
Volatilità Benchmark 8,64 % 8,43 % 8,25 %
Max drawdown -4,23 % -12,18 % -
Tempo di recupero - 702 j -
DSR 4,58 % 5,25 % -
Sortino 0,24 -0,08 -
VAR 95 -1,03 % -1,71 % -
VAR 99 -2,78 % -2,59 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,18 -0,06 -
TEV 3,32 % 3,23 % -
Information ratio (IR) -0,22 -0,60 -
Up Capture Ratio 0,75 0,78 -
Down Capture Ratio 0,73 0,83 -
Indice Omega 1,08 0,99 -
Reattività
Beta 0,68 0,79 -
90,68 85,89 -
Beta bull 0,64 0,75 -
Beta bear 0,62 0,79 -
Asimmetria
Skewness -0,57 -0,24 -
Kurtosis 1,31 -0,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati equilibrati globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market