Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 28/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,14 % 1,97 % -0,42 % -1,03 % -0,37 % -0,69 % 4,93 % 2,90 % - -
Categoria 0,12 % 1,15 % -0,78 % -2,18 % -1,44 % -1,85 % 2,91 % 4,15 % 10,16 % 7,96 %
Delta 0,02 % 0,83 % 0,36 % 1,15 % 1,07 % 1,16 % 2,02 % -1,25 % - -
Benchmark* 0,21 % 2,63 % -2,92 % -5,12 % -2,57 % -5,23 % 2,89 % 2,18 % 7,28 % 22,41 %
Delta -0,07 % -0,66 % 2,50 % 4,09 % 2,20 % 4,54 % 2,04 % 0,73 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,10 % 7,29 % -15,69 % 2,49 % - - - -
Categoria 5,82 % 6,58 % -10,83 % 4,25 % 1,44 % 8,16 % -4,60 % 1,69 %
Delta -0,72 % 0,71 % -4,86 % -1,76 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,58 % 1,01 % -4,25 % -6,41 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,39 % 0,12 % -
Categoria 2,59 % 1,16 % 2,69 %
Delta 0,79 % -1,04 % -
Benchmark* 4,16 % 1,67 % 2,92 %
Delta -0,77 % -1,55 % -
Rischio
Volatilità 4,85 % 6,17 % -
Volatilità Categoria 3,82 % 4,41 % 4,13 %
Volatilità Benchmark 7,20 % 6,85 % 6,39 %
Max drawdown -2,89 % -12,55 % -
Tempo di recupero - 889 j -
DSR 3,62 % 4,51 % -
Sortino 0,00 -0,55 -
VAR 95 -0,94 % -1,41 % -
VAR 99 -1,98 % -1,81 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,40 -
TEV 3,90 % 3,86 % -
Information ratio (IR) -0,20 -0,40 -
Up Capture Ratio 0,68 0,78 -
Down Capture Ratio 0,65 0,84 -
Indice Omega 1,00 0,88 -
Reattività
Beta 0,58 0,75 -
74,08 68,78 -
Beta bull 0,52 0,67 -
Beta bear 0,47 0,66 -
Asimmetria
Skewness -0,50 0,02 -
Kurtosis 0,26 -0,33 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market