Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -0,83 % 0,41 % -1,63 % -0,84 % -0,42 % 4,00 % 5,36 % - -
Categoria -0,06 % -0,43 % 1,60 % -1,83 % -0,59 % -0,22 % 3,55 % 7,96 % 11,10 % 9,89 %
Delta 0,04 % -0,40 % -1,19 % 0,20 % -0,25 % -0,20 % 0,45 % -2,60 % - -
Benchmark* -0,16 % -1,51 % 1,04 % -5,66 % -4,76 % -4,45 % 3,16 % 5,80 % 7,72 % 25,57 %
Delta 0,14 % 0,68 % -0,63 % 4,04 % 3,92 % 4,03 % 0,84 % -0,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,10 % 7,29 % -15,69 % 2,49 % - - - -
Categoria 5,85 % 6,59 % -10,91 % 4,29 % 1,45 % 8,21 % -4,59 % 1,70 %
Delta -0,75 % 0,70 % -4,77 % -1,80 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,58 % 1,01 % -4,25 % -6,41 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,44 % 1,32 % -
Categoria 3,36 % 1,56 % 1,96 %
Delta 2,09 % -0,23 % -
Benchmark* 3,57 % 1,13 % 1,50 %
Delta 1,87 % 0,19 % -
Rischio
Volatilità 5,04 % 6,18 % -
Volatilità Categoria 4,49 % 4,64 % 4,19 %
Volatilità Benchmark 7,88 % 7,10 % 6,51 %
Max drawdown -4,54 % -9,67 % -
Tempo di recupero - 659 j -
DSR 3,66 % 4,47 % -
Sortino 0,60 -0,30 -
VAR 95 -1,09 % -1,41 % -
VAR 99 -1,98 % -1,81 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,43 -0,22 -
TEV 4,21 % 3,89 % -
Information ratio (IR) 0,44 0,05 -
Up Capture Ratio 0,72 0,81 -
Down Capture Ratio 0,58 0,78 -
Indice Omega 1,11 0,93 -
Reattività
Beta 0,56 0,73 -
77,14 70,11 -
Beta bull 0,54 0,68 -
Beta bear 0,44 0,62 -
Asimmetria
Skewness -0,53 -0,02 -
Kurtosis 0,07 -0,35 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market