Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % -0,06 % 0,28 % 2,70 % 1,88 % 0,77 % 2,99 % 7,39 % - -
Categoria 0,02 % 0,04 % 0,34 % 3,39 % 1,10 % 0,51 % 2,93 % 10,45 % 8,92 % 10,79 %
Delta -0,06 % -0,10 % -0,06 % -0,69 % 0,78 % 0,26 % 0,06 % -3,06 % - -
Benchmark* 0,04 % 0,11 % -0,21 % 1,56 % -4,34 % -4,82 % 0,63 % 3,47 % 7,31 % 26,28 %
Delta -0,08 % -0,17 % 0,49 % 1,13 % 6,22 % 5,59 % 2,36 % 3,92 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,10 % 7,29 % -15,69 % 2,49 % - - - -
Categoria 5,84 % 6,61 % -10,99 % 4,29 % 1,42 % 8,15 % -4,58 % 1,68 %
Delta -0,74 % 0,68 % -4,70 % -1,81 % - - - -
Benchmark* 9,68 % 6,28 % -11,44 % 8,90 % 2,35 % 13,94 % 1,94 % -2,74 %
Delta -4,58 % 1,01 % -4,25 % -6,41 % - - - -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,67 % 3,08 % -
Categoria 3,67 % 3,67 % 1,87 %
Delta 1,01 % -0,59 % -
Benchmark* 1,27 % 2,37 % 1,51 %
Delta 3,41 % 0,71 % -
Rischio
Volatilità 5,02 % 5,83 % -
Volatilità Categoria 4,58 % 4,39 % 4,15 %
Volatilità Benchmark 7,93 % 6,81 % 6,53 %
Max drawdown -4,54 % -9,67 % -
Tempo di recupero - 659 j -
DSR 3,69 % 4,11 % -
Sortino 0,46 0,06 -
VAR 95 -1,09 % -1,25 % -
VAR 99 -1,98 % -1,70 % -
Benchmark*: 25% MSCI World/75% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,34 0,05 -
TEV 4,32 % 3,86 % -
Information ratio (IR) 0,79 0,18 -
Up Capture Ratio 0,68 0,79 -
Down Capture Ratio 0,50 0,73 -
Indice Omega 1,11 1,00 -
Reattività
Beta 0,55 0,71 -
76,04 67,91 -
Beta bull 0,60 0,69 -
Beta bear 0,49 0,60 -
Asimmetria
Skewness -0,57 0,03 -
Kurtosis 0,10 -0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market