Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,42 % 0,91 % -1,70 % -3,04 % -4,90 % -4,50 % 1,15 % 11,07 % - -
Categoria 0,13 % 0,49 % 0,14 % 1,01 % 0,31 % 0,47 % 3,39 % 15,28 % 22,98 % 23,43 %
Delta 0,29 % 0,42 % -1,84 % -4,05 % -5,21 % -4,97 % -2,24 % -4,21 % - -
Benchmark* 0,14 % 0,45 % -0,45 % -0,67 % -4,14 % -4,10 % 2,50 % 19,78 % 31,87 % 55,68 %
Delta 0,29 % 0,47 % -1,25 % -2,37 % -0,76 % -0,40 % -1,35 % -8,72 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 12,18 % 5,41 % -13,72 % 5,18 % - - - -
Categoria 8,22 % 7,61 % -11,71 % 9,91 % 3,15 % 12,75 % -7,64 % 5,19 %
Delta 3,96 % -2,20 % -2,01 % -4,72 % - - - -
Benchmark* 15,05 % 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 %
Delta -2,87 % -5,22 % -1,99 % -11,04 % - - - -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,67 % 3,01 % -
Categoria 4,26 % 3,58 % 4,46 %
Delta 0,41 % -0,57 % -
Benchmark* 5,86 % 5,09 % 5,80 %
Delta -1,19 % -2,08 % -
Rischio
Volatilità 13,20 % 11,48 % -
Volatilità Categoria 7,35 % 6,74 % 6,49 %
Volatilità Benchmark 10,69 % 8,99 % 8,46 %
Max drawdown -17,48 % -17,48 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 10,21 % 8,49 % -
Sortino 0,15 0,03 -
VAR 95 -3,43 % -2,44 % -
VAR 99 -5,99 % -5,53 % -
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,12 0,02 -
TEV 6,79 % 7,37 % -
Information ratio (IR) -0,18 -0,28 -
Up Capture Ratio 0,96 0,96 -
Down Capture Ratio 0,98 1,02 -
Indice Omega 1,07 1,04 -
Reattività
Beta 1,06 0,98 -
73,78 58,82 -
Beta bull 1,09 0,85 -
Beta bear 1,18 1,04 -
Asimmetria
Skewness -1,10 -0,56 -
Kurtosis 2,47 1,23 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market