Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,28 % 7,97 % 14,39 % -1,62 % -2,08 % -0,03 % 0,74 % -5,86 % - -
Categoria 0,78 % 5,09 % 10,66 % -3,37 % -2,28 % -0,34 % -0,04 % 10,68 % 54,93 % 56,02 %
Delta 0,50 % 2,88 % 3,73 % 1,75 % 0,20 % 0,31 % 0,78 % -16,54 % - -
Benchmark* 0,73 % 5,73 % 10,78 % -7,39 % -2,47 % -3,04 % 10,08 % 38,52 % 101,96 % 125,62 %
Delta 0,56 % 2,24 % 3,61 % 5,76 % 0,39 % 3,01 % -9,34 % -44,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,23 % -12,10 % -18,69 % 2,78 % - - - -
Categoria 7,19 % 7,53 % -18,62 % 19,44 % 22,35 % 28,04 % -13,74 % 10,68 %
Delta -1,96 % -19,62 % -0,07 % -16,67 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -20,99 % -31,58 % -5,61 % -29,20 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,47 % -5,88 % -
Categoria -3,66 % -0,40 % 7,36 %
Delta -1,81 % -5,48 % -
Benchmark* 5,70 % 8,28 % 12,93 %
Delta -11,16 % -14,16 % -
Rischio
Volatilità 16,06 % 22,63 % -
Volatilità Categoria 13,59 % 14,33 % 14,70 %
Volatilità Benchmark 17,15 % 15,01 % 14,68 %
Max drawdown -19,62 % -39,19 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,70 % 16,07 % -
Sortino -0,69 -0,53 -
VAR 95 -3,27 % -5,26 % -
VAR 99 -8,01 % -6,76 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,54 -0,38 -
TEV 9,89 % 15,68 % -
Information ratio (IR) -1,13 -0,90 -
Up Capture Ratio 0,72 1,10 -
Down Capture Ratio 0,96 1,49 -
Indice Omega 0,83 0,90 -
Reattività
Beta 0,77 1,09 -
68,03 52,31 -
Beta bull 0,69 1,09 -
Beta bear 0,72 0,68 -
Asimmetria
Skewness -0,75 0,36 -
Kurtosis 1,73 1,21 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario ambiente è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR