Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 31/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,18 % -0,11 % 0,34 % 1,36 % 2,15 % 2,56 % 4,65 % 8,84 % 5,20 % -
Categoria 0,03 % 0,12 % 0,23 % 1,27 % 1,92 % 1,97 % 4,05 % 8,46 % 1,72 % 4,63 %
Delta -0,21 % -0,24 % 0,11 % 0,10 % 0,24 % 0,60 % 0,60 % 0,38 % 3,48 % -
Benchmark* 0,03 % 0,11 % 0,16 % 1,27 % 2,27 % 2,36 % 4,76 % 8,37 % 0,97 % 7,33 %
Delta -0,21 % -0,22 % 0,17 % 0,09 % -0,11 % 0,21 % -0,11 % 0,47 % 4,22 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 4,35 % 5,13 % -6,85 % -0,07 % - - - -
Categoria 4,32 % 7,12 % -12,27 % -0,81 % 2,06 % 5,31 % -2,44 % 2,30 %
Delta 0,03 % -1,99 % 5,42 % 0,74 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -0,31 % -2,89 % 7,05 % 1,01 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,50 % 3,48 % -
Categoria 5,12 % 3,83 % 0,50 %
Delta 0,39 % -0,35 % -
Benchmark* 6,02 % 4,11 % 0,39 %
Delta -0,52 % -0,63 % -
Rischio
Volatilità 2,19 % 2,95 % -
Volatilità Categoria 2,49 % 3,59 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,72 % 4,22 % 4,15 %
Max drawdown -1,09 % -5,39 % -
Tempo di recupero 12 j 490 j -
DSR 1,43 % 2,13 % -
Sortino 1,77 0,31 -
VAR 95 -0,45 % -0,58 % -
VAR 99 -0,61 % -1,14 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,16 0,23 -
TEV 1,95 % 2,92 % -
Information ratio (IR) -0,27 -0,22 -
Up Capture Ratio 0,75 0,61 -
Down Capture Ratio 0,61 0,51 -
Indice Omega 1,41 1,07 -
Reattività
Beta 0,56 0,50 -
49,37 52,10 -
Beta bull 0,49 0,32 -
Beta bear 0,33 0,54 -
Asimmetria
Skewness -0,15 -0,66 -
Kurtosis 0,01 2,64 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index