Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,12 % -0,12 % 0,63 % 1,12 % 1,67 % 2,03 % 5,07 % 9,80 % - -
Categoria 0,10 % 0,37 % 0,96 % 1,90 % 0,84 % 1,48 % 5,31 % 9,91 % 2,58 % 4,28 %
Delta -0,22 % -0,50 % -0,33 % -0,78 % 0,83 % 0,55 % -0,24 % -0,11 % - -
Benchmark* 0,15 % 0,35 % 1,05 % 2,36 % 1,20 % 1,91 % 6,30 % 11,58 % 2,11 % 6,94 %
Delta -0,27 % -0,47 % -0,43 % -1,24 % 0,46 % 0,12 % -1,23 % -1,78 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,62 % 5,68 % -7,04 % -0,25 % - - - -
Categoria 4,28 % 7,16 % -12,32 % -0,84 % 2,02 % 5,33 % -2,45 % 2,32 %
Delta -0,66 % -1,47 % 5,28 % 0,59 % - - - -
Benchmark* 4,66 % 8,02 % -13,90 % -1,07 % 2,65 % 6,25 % -1,14 % 2,42 %
Delta -1,04 % -2,34 % 6,86 % 0,82 % - - - -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 5,62 % 2,70 % -
Categoria 5,36 % 2,46 % 0,67 %
Delta 0,26 % 0,24 % -
Benchmark* 6,55 % 2,82 % 0,60 %
Delta -0,93 % -0,12 % -
Rischio
Volatilità 2,07 % 3,05 % -
Volatilità Categoria 2,52 % 3,89 % 3,44 %
Volatilità Benchmark 2,80 % 4,55 % 4,15 %
Max drawdown -0,84 % -5,25 % -
Tempo di recupero 50 j 490 j -
DSR 1,16 % 2,20 % -
Sortino 2,16 -0,02 -
VAR 95 -0,38 % -0,61 % -
VAR 99 -0,53 % -1,03 % -
Benchmark*: ICE BofA Euro Corporate
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,21 -0,01 -
TEV 2,52 % 3,70 % -
Information ratio (IR) -0,37 -0,03 -
Up Capture Ratio 0,56 0,52 -
Down Capture Ratio 0,18 0,42 -
Indice Omega 1,52 1,01 -
Reattività
Beta 0,37 0,39 -
24,74 34,54 -
Beta bull 0,31 0,18 -
Beta bear 0,36 0,39 -
Asimmetria
Skewness 0,38 -0,57 -
Kurtosis -0,02 3,01 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index