Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 5,64 % -3,82 % -18,99 % -8,38 % -13,06 % -11,64 % - - -
Categoria 0,30 % 4,28 % -2,91 % -11,52 % -4,57 % -8,13 % -0,07 % 4,74 % 33,57 % 47,06 %
Delta -0,04 % 1,36 % -0,91 % -7,46 % -3,81 % -4,93 % -11,57 % - - -
Benchmark* 0,38 % 5,55 % -5,08 % -12,50 % -6,42 % -9,71 % 4,17 % 26,66 % 81,12 % 113,14 %
Delta -0,12 % 0,09 % 1,25 % -6,48 % -1,96 % -3,36 % -15,81 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 5,06 % 11,19 % - - - - - -
Categoria 14,56 % 10,31 % -20,72 % 14,51 % 15,30 % 27,63 % -8,17 % 11,31 %
Delta -9,49 % 0,88 % - - - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -21,16 % -8,29 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -12,95 % - -
Categoria 0,26 % 1,58 % 8,89 %
Delta -13,21 % - -
Benchmark* 7,00 % 8,52 % 16,43 %
Delta -19,95 % - -
Rischio
Volatilità 20,21 % - -
Volatilità Categoria 11,76 % 13,03 % 14,02 %
Volatilità Benchmark 13,19 % 13,55 % 14,45 %
Max drawdown -17,29 % - -
Tempo di recupero - - -
DSR 14,78 % - -
Sortino -1,11 - -
VAR 95 -4,65 % - -
VAR 99 -8,10 % - -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,81 - -
TEV 14,98 % - -
Information ratio (IR) -1,33 - -
Up Capture Ratio 0,79 - -
Down Capture Ratio 1,31 - -
Indice Omega 0,77 - -
Reattività
Beta 1,03 - -
45,14 - -
Beta bull 0,58 - -
Beta bear 1,41 - -
Asimmetria
Skewness 0,45 - -
Kurtosis 3,11 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR