Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 18/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,54 % -0,22 % 0,98 % 4,16 % 8,18 % 1,84 % 3,94 % 52,89 % - -
Categoria 0,54 % -0,11 % 0,58 % 4,67 % 6,94 % 2,15 % 3,30 % 34,02 % 39,59 % 89,94 %
Delta -0,01 % -0,11 % 0,40 % -0,52 % 1,25 % -0,31 % 0,64 % 18,87 % - -
Benchmark* 0,59 % -0,11 % 0,76 % 4,36 % 8,19 % 1,78 % 3,78 % 53,05 % 77,96 % 154,11 %
Delta -0,05 % -0,12 % 0,22 % -0,21 % -0,01 % 0,07 % 0,16 % -0,16 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 6,77 % 26,34 % 19,06 % - - - - -
Categoria 5,63 % 16,45 % 14,14 % -16,05 % 22,94 % 8,69 % 25,66 % -7,65 %
Delta 1,14 % 9,88 % 4,93 % - - - - -
Benchmark* 7,07 % 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 %
Delta -0,30 % 0,11 % -0,42 % - - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,16 % 15,44 % -
Categoria 3,39 % 10,56 % 7,77 %
Delta 0,77 % 4,89 % -
Benchmark* 4,27 % 15,57 % 13,28 %
Delta -0,11 % -0,13 % -
Rischio
Volatilità 16,03 % 13,11 % -
Volatilità Categoria 12,96 % 10,86 % 11,47 %
Volatilità Benchmark 16,10 % 12,96 % 13,65 %
Max drawdown -20,29 % -20,29 % -
Tempo di recupero 230 j 230 j -
DSR 12,97 % 9,65 % -
Sortino 0,16 1,28 -
VAR 95 -2,68 % -2,68 % -
VAR 99 -10,20 % -5,89 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,13 0,95 -
TEV 2,38 % 2,86 % -
Information ratio (IR) -0,05 -0,05 -
Up Capture Ratio 0,97 0,97 -
Down Capture Ratio 0,96 0,97 -
Indice Omega 1,09 1,43 -
Reattività
Beta 0,98 0,99 -
97,82 95,25 -
Beta bull 1,03 0,96 -
Beta bear 0,99 1,03 -
Asimmetria
Skewness -1,95 -1,43 -
Kurtosis 8,82 7,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR