Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 05/02/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,77 % 1,13 % 1,30 % 7,79 % 13,08 % 3,34 % 15,83 % 44,63 % - -
Categoria -0,75 % 0,49 % 0,70 % 6,16 % 8,96 % 2,70 % 11,72 % 30,02 % 44,64 % 63,70 %
Delta -0,02 % 0,63 % 0,60 % 1,62 % 4,11 % 0,64 % 4,11 % 14,61 % - -
Benchmark* -0,91 % 0,97 % 1,19 % 7,39 % 12,69 % 3,15 % 15,69 % 43,73 % 70,21 % 95,00 %
Delta 0,14 % 0,16 % 0,11 % 0,40 % 0,38 % 0,20 % 0,15 % 0,89 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 18,87 % 9,57 % 15,79 % - - - - -
Categoria 14,72 % 5,50 % 13,61 % -13,92 % 22,17 % 0,75 % 23,93 % -12,82 %
Delta 4,15 % 4,07 % 2,18 % - - - - -
Benchmark* 19,72 % 8,27 % 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 %
Delta -0,86 % 1,30 % 0,07 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 31/01/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 15,21 % 13,13 % -
Categoria 11,30 % 9,81 % 8,32 %
Delta 3,91 % 3,32 % -
Benchmark* 15,38 % 13,02 % 11,99 %
Delta -0,17 % 0,12 % -
Rischio
Volatilità 14,10 % 12,62 % -
Volatilità Categoria 12,53 % 11,41 % 12,25 %
Volatilità Benchmark 13,97 % 12,40 % 13,53 %
Max drawdown -16,31 % -16,31 % -
Tempo di recupero 77 j 77 j -
DSR 10,49 % 8,95 % -
Sortino 1,25 1,13 -
VAR 95 -2,13 % -2,72 % -
VAR 99 -8,84 % -4,05 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,93 0,80 -
TEV 1,25 % 1,18 % -
Information ratio (IR) -0,14 0,10 -
Up Capture Ratio 1,02 1,02 -
Down Capture Ratio 1,03 1,02 -
Indice Omega 1,46 1,34 -
Reattività
Beta 1,01 1,01 -
99,22 99,14 -
Beta bull 1,02 1,04 -
Beta bear 0,97 0,98 -
Asimmetria
Skewness -1,74 -0,92 -
Kurtosis 7,97 3,80 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR