Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 10/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,06 % 1,50 % 1,36 % 13,77 % 9,76 % 11,84 % 9,96 % - - -
Categoria 0,12 % 1,47 % 1,18 % 14,95 % 10,22 % 12,19 % 10,16 % 43,40 % 59,72 % 57,79 %
Delta -0,18 % 0,02 % 0,17 % -1,18 % -0,46 % -0,35 % -0,20 % - - -
Benchmark* -0,42 % 1,61 % 1,41 % 14,81 % 12,75 % 15,43 % 14,45 % 57,64 % 76,46 % 77,90 %
Delta 0,36 % -0,11 % -0,05 % -1,04 % -2,99 % -3,59 % -4,49 % - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 6,49 % 16,68 % - - - - - -
Categoria 6,17 % 16,10 % -13,72 % 21,69 % -0,18 % 24,09 % -14,07 % 11,67 %
Delta 0,33 % 0,59 % - - - - - -
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -2,67 % -1,98 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 8,70 % - -
Categoria 9,48 % 12,73 % 9,77 %
Delta -0,78 % - -
Benchmark* 14,26 % 16,32 % 12,13 %
Delta -5,56 % - -
Rischio
Volatilità 14,76 % - -
Volatilità Categoria 14,72 % 13,84 % 14,87 %
Volatilità Benchmark 16,38 % 15,06 % 16,68 %
Max drawdown -13,65 % - -
Tempo di recupero 69 j - -
DSR 10,84 % - -
Sortino 0,53 - -
VAR 95 -3,42 % - -
VAR 99 -7,30 % - -
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,39 - -
TEV 3,61 % - -
Information ratio (IR) -1,54 - -
Up Capture Ratio 0,84 - -
Down Capture Ratio 0,93 - -
Indice Omega 1,18 - -
Reattività
Beta 0,88 - -
95,75 - -
Beta bull 0,90 - -
Beta bear 0,86 - -
Asimmetria
Skewness -0,82 - -
Kurtosis 2,34 - -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR