Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 15/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 0,24 % 4,91 % 6,60 % 20,33 % 13,92 % 31,94 % 35,56 % - -
Categoria 0,17 % 0,86 % 5,17 % 7,31 % 11,83 % 9,00 % 14,04 % -1,65 % 22,84 % 60,37 %
Delta -0,22 % -0,62 % -0,26 % -0,71 % 8,50 % 4,92 % 17,90 % 37,21 % - -
Benchmark* 0,01 % 0,89 % 5,42 % 8,14 % 11,82 % 8,91 % 14,41 % 0,41 % 24,92 % 73,42 %
Delta -0,06 % -0,65 % -0,51 % -1,54 % 8,51 % 5,01 % 17,52 % 35,15 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 21,96 % -8,52 % - - - - - -
Categoria 6,04 % -16,89 % 6,39 % 8,36 % 20,59 % -12,34 % 18,37 % 12,66 %
Delta 15,92 % 8,37 % - - - - - -
Benchmark* 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 % 14,84 %
Delta 15,94 % 6,63 % - - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 30,06 % 9,31 % -
Categoria 12,39 % -2,47 % 2,62 %
Delta 17,68 % 11,77 % -
Benchmark* 12,58 % -1,84 % 2,82 %
Delta 17,49 % 11,15 % -
Rischio
Volatilità 9,92 % 12,20 % -
Volatilità Categoria 10,60 % 12,54 % 15,09 %
Volatilità Benchmark 11,50 % 13,90 % 16,33 %
Max drawdown -6,21 % -12,42 % -
Tempo di recupero 125 j 523 j -
DSR 6,17 % 8,29 % -
Sortino 4,26 0,96 -
VAR 95 -2,02 % -2,79 % -
VAR 99 -3,18 % -3,72 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,65 0,65 -
TEV 6,15 % 7,78 % -
Information ratio (IR) 2,84 1,43 -
Up Capture Ratio 1,06 0,93 -
Down Capture Ratio 0,54 0,65 -
Indice Omega 2,17 1,26 -
Reattività
Beta 0,73 0,73 -
71,45 68,92 -
Beta bull 0,60 0,55 -
Beta bear 0,83 0,77 -
Asimmetria
Skewness -0,66 -0,13 -
Kurtosis 0,22 0,07 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR