Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 30/04/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,30 % 0,55 % -5,98 % -7,41 % -5,37 % -7,87 % -5,42 % 21,17 % - -
Categoria 0,40 % 1,78 % -4,37 % -6,51 % -5,63 % -5,76 % 0,52 % 2,03 % 26,67 % 23,43 %
Delta -0,71 % -1,23 % -1,61 % -0,90 % 0,26 % -2,12 % -5,94 % 19,13 % - -
Benchmark* 0,67 % 1,97 % -4,67 % -6,26 % -5,12 % -4,74 % 2,75 % 3,79 % 30,08 % 32,96 %
Delta -0,97 % -1,42 % -1,31 % -1,16 % -0,25 % -3,13 % -8,16 % 17,38 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,10 % 21,96 % -8,52 % - - - - -
Categoria 13,07 % 6,04 % -16,91 % 6,34 % 8,39 % 20,83 % -12,47 % 18,50 %
Delta 1,04 % 15,92 % 8,39 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,24 % 15,94 % 6,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,51 % 8,61 % -
Categoria 5,42 % 1,45 % 7,68 %
Delta -4,91 % 7,16 % -
Benchmark* 8,05 % 2,33 % 8,22 %
Delta -7,54 % 6,28 % -
Rischio
Volatilità 12,47 % 12,20 % -
Volatilità Categoria 12,55 % 12,35 % 13,34 %
Volatilità Benchmark 13,93 % 13,48 % 14,76 %
Max drawdown -11,60 % -11,60 % -
Tempo di recupero 221 j 221 j -
DSR 9,14 % 8,36 % -
Sortino -0,32 0,72 -
VAR 95 -3,18 % -2,78 % -
VAR 99 -3,72 % -3,72 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,23 0,49 -
TEV 5,83 % 6,85 % -
Information ratio (IR) -1,29 0,92 -
Up Capture Ratio 0,76 0,89 -
Down Capture Ratio 0,90 0,73 -
Indice Omega 0,99 1,20 -
Reattività
Beta 0,81 0,78 -
82,52 74,39 -
Beta bull 0,71 0,69 -
Beta bear 0,86 0,82 -
Asimmetria
Skewness -0,07 -0,07 -
Kurtosis 0,21 0,18 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR