Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 21/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,26 % 0,36 % 8,42 % -2,67 % 1,12 % -0,66 % -0,79 % 32,16 % - -
Categoria -0,22 % -0,75 % 8,17 % -4,15 % 0,44 % 0,15 % 3,55 % 12,57 % 34,28 % 32,45 %
Delta 0,48 % 1,11 % 0,25 % 1,48 % 0,68 % -0,81 % -4,33 % 19,59 % - -
Benchmark* -0,09 % -0,78 % 8,33 % -4,04 % 1,32 % 1,19 % 5,63 % 14,89 % 38,88 % 41,74 %
Delta 0,35 % 1,14 % 0,10 % 1,37 % -0,20 % -1,85 % -6,42 % 17,27 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 14,10 % 21,96 % -8,52 % - - - - -
Categoria 13,04 % 6,04 % -16,90 % 6,39 % 8,39 % 20,83 % -12,45 % 18,48 %
Delta 1,07 % 15,92 % 8,38 % - - - - -
Benchmark* 14,34 % 6,01 % -15,15 % 5,59 % 8,31 % 20,71 % -10,53 % 20,66 %
Delta -0,24 % 15,94 % 6,63 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -5,42 % 6,61 % -
Categoria 0,57 % 0,69 % 4,86 %
Delta -5,98 % 5,92 % -
Benchmark* 2,75 % 1,25 % 5,40 %
Delta -8,16 % 5,36 % -
Rischio
Volatilità 14,97 % 13,25 % -
Volatilità Categoria 14,53 % 13,14 % 13,57 %
Volatilità Benchmark 15,80 % 14,23 % 14,95 %
Max drawdown -15,23 % -15,23 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 12,09 % 9,59 % -
Sortino -0,72 0,41 -
VAR 95 -3,72 % -3,04 % -
VAR 99 -6,83 % -5,04 % -
Benchmark*: MSCI Emerging Markets NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,58 0,30 -
TEV 6,14 % 6,83 % -
Information ratio (IR) -1,33 0,78 -
Up Capture Ratio 0,79 0,91 -
Down Capture Ratio 0,94 0,76 -
Indice Omega 0,83 1,13 -
Reattività
Beta 0,87 0,82 -
84,94 77,25 -
Beta bull 0,75 0,73 -
Beta bear 0,97 0,90 -
Asimmetria
Skewness -0,74 -0,44 -
Kurtosis 1,50 1,09 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR