Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,90 % -0,35 % -1,19 % -1,15 % -1,83 % -0,63 % 4,37 % -14,78 % -27,65 % -35,99 %
Categoria -0,04 % 0,23 % -1,29 % -4,86 % -0,98 % -4,12 % 3,15 % 8,85 % 20,29 % 17,45 %
Delta -0,86 % -0,57 % 0,10 % 3,71 % -0,85 % 3,49 % 1,22 % -23,63 % -47,94 % -53,45 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 8,36 % -6,53 % -27,54 % -16,18 % 4,68 % 8,10 % -8,30 % 4,12 %
Categoria 10,66 % 7,77 % -8,09 % 7,05 % -1,88 % 11,66 % -1,02 % -3,25 %
Delta -2,30 % -14,30 % -19,44 % -23,23 % 6,56 % -3,56 % -7,28 % 7,38 %
Benchmark* 14,66 % 9,57 % -7,42 % 8,91 % -0,89 % 15,82 % 1,53 % -3,21 %
Delta -6,30 % -16,09 % -20,12 % -25,10 % 5,57 % -7,72 % -9,83 % 7,33 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 4,68 % -4,89 % -4,90 %
Categoria 6,09 % 3,86 % 5,37 %
Delta -1,41 % -8,75 % -10,27 %
Benchmark* 8,01 % 5,80 % 6,91 %
Delta -3,33 % -10,69 % -11,81 %
Rischio
Volatilità 3,38 % 13,61 % 13,35 %
Volatilità Categoria 4,10 % 4,68 % 4,69 %
Volatilità Benchmark 6,16 % 6,42 % 6,23 %
Max drawdown -2,19 % -40,91 % -56,46 %
Tempo di recupero 100 j - -
DSR 2,31 % 9,14 % 9,41 %
Sortino 0,56 -0,82 -0,66
VAR 95 -0,70 % -3,31 % -3,31 %
VAR 99 -1,00 % -4,32 % -5,64 %
Benchmark*: ICE BofA Global High Yield
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,38 -0,55 -0,46
TEV 7,07 % 13,71 % 13,14 %
Information ratio (IR) -0,47 -0,78 -0,90
Up Capture Ratio 0,21 0,36 0,32
Down Capture Ratio -0,05 0,78 0,78
Indice Omega 1,16 0,80 0,85
Reattività
Beta -0,01 0,47 0,57
0,02 4,84 7,16
Beta bull -0,05 0,30 0,59
Beta bear -0,12 0,36 0,63
Asimmetria
Skewness -0,13 1,11 0,61
Kurtosis -0,05 6,58 5,26

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale high yield è ICE BofA Global High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global High Yield Index