Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 16/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,64 % -0,62 % -0,87 % 0,70 % -4,56 % -3,65 % 3,25 % 17,52 % - -
Categoria 0,18 % 0,12 % 2,05 % 12,08 % -2,15 % -0,99 % 2,83 % 27,60 % 50,60 % 77,17 %
Delta 0,46 % -0,74 % -2,92 % -11,38 % -2,40 % -2,66 % 0,42 % -10,08 % - -
Benchmark* 0,66 % 0,34 % 2,72 % 14,04 % -3,54 % -1,71 % 5,55 % 42,64 % 87,04 % 132,44 %
Delta -0,02 % -0,96 % -3,59 % -13,35 % -1,01 % -1,94 % -2,30 % -25,12 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,91 % 6,29 % -5,87 % 25,87 % - - - -
Categoria 16,60 % 14,15 % -16,06 % 23,09 % 8,72 % 25,68 % -7,67 % 8,68 %
Delta 1,31 % -7,87 % 10,19 % 2,79 % - - - -
Benchmark* 26,22 % 19,49 % -13,08 % 31,98 % 6,11 % 30,12 % -4,38 % 7,58 %
Delta -8,31 % -13,20 % 7,21 % -6,11 % - - - -
Benchmark*: MSCI World NR

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 6,00 % 7,21 % -
Categoria 3,39 % 9,21 % 8,85 %
Delta 2,61 % -2,00 % -
Benchmark* 6,33 % 13,69 % 13,54 %
Delta -0,33 % -6,49 % -
Rischio
Volatilità 12,48 % 10,75 % -
Volatilità Categoria 14,58 % 12,32 % 12,18 %
Volatilità Benchmark 18,11 % 14,35 % 14,44 %
Max drawdown -11,40 % -11,40 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 9,29 % 7,94 % -
Sortino 0,33 0,55 -
VAR 95 -2,10 % -2,65 % -
VAR 99 -6,26 % -4,80 % -
Benchmark*: MSCI World NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,24 0,41 -
TEV 10,57 % 8,74 % -
Information ratio (IR) -0,03 -0,74 -
Up Capture Ratio 0,57 0,58 -
Down Capture Ratio 0,54 0,62 -
Indice Omega 1,09 1,15 -
Reattività
Beta 0,57 0,60 -
67,72 63,09 -
Beta bull 0,53 0,51 -
Beta bear 0,61 0,65 -
Asimmetria
Skewness -0,80 -0,77 -
Kurtosis 2,50 2,03 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR