Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 24/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,15 % 0,55 % 1,20 % 1,16 % 3,00 % 8,60 % 7,37 % 5,98 %
Categoria 0,01 % 0,05 % 0,13 % 0,48 % 1,05 % 1,00 % 2,91 % 8,01 % 6,68 % 5,37 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,02 % 0,06 % 0,15 % 0,16 % 0,09 % 0,59 % 0,69 % 0,61 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,16 % 0,55 % 1,24 % 1,19 % 3,00 % 8,64 % 7,40 % 5,87 %
Delta 0,00 % 0,00 % -0,01 % 0,00 % -0,04 % -0,03 % 0,00 % -0,05 % -0,03 % 0,12 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,73 % 3,25 % -0,06 % -0,58 % -0,48 % -0,43 % -0,43 % -0,40 %
Categoria 3,66 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,07 % 0,18 % 0,39 % -0,03 % -0,06 % -0,17 % 0,02 % 0,00 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta 0,02 % 0,00 % -0,05 % 0,00 % 0,08 % 0,06 % 0,02 % 0,05 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,11 % 2,73 % 1,40 %
Categoria 3,04 % 2,51 % 1,28 %
Delta 0,07 % 0,22 % 0,12 %
Benchmark* 3,11 % 2,74 % 1,40 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,00 %
Rischio
Volatilità 0,09 % 0,19 % 0,27 %
Volatilità Categoria 0,23 % 0,26 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,07 % 0,18 % 0,26 %
Max drawdown 0,00 % -0,13 % -1,23 %
Tempo di recupero 4 j 166 j 1075 j
DSR 0,02 % 0,02 % 0,03 %
Sortino 0,02 -0,57 0,03
VAR 95 0,04 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,03 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,00 -0,07 0,00
TEV 0,03 % 0,03 % 0,04 %
Information ratio (IR) 0 -0,29 0
Up Capture Ratio 1,00 1,00 1,00
Down Capture Ratio - 1,29 0,99
Indice Omega 1,08 0,89 1,01
Reattività
Beta 1,13 1,03 1,00
89,46 96,65 97,91
Beta bull 1,13 1,03 1,03
Beta bear - 0,81 0,70
Asimmetria
Skewness -0,08 -1,15 0,09
Kurtosis -1,06 0,49 -1,64

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester