Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 02/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,01 % 0,04 % 0,17 % 0,61 % 1,33 % 0,85 % 3,23 % 8,06 % 6,92 % 5,49 %
Categoria 0,02 % 0,05 % 0,17 % 0,47 % 1,30 % 0,72 % 3,16 % 7,48 % 6,46 % 5,02 %
Delta 0,00 % -0,01 % 0,00 % 0,14 % 0,03 % 0,13 % 0,06 % 0,58 % 0,46 % 0,47 %
Benchmark* 0,01 % 0,04 % 0,18 % 0,63 % 1,39 % 0,88 % 3,25 % 8,22 % 6,98 % 5,47 %
Delta 0,01 % 0,00 % -0,01 % -0,02 % -0,06 % -0,03 % -0,03 % -0,15 % -0,06 % 0,02 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 3,68 % 3,22 % -0,07 % -0,57 % -0,47 % -0,44 % -0,44 % -0,41 %
Categoria 3,65 % 3,07 % -0,46 % -0,55 % -0,42 % -0,26 % -0,45 % -0,40 %
Delta 0,02 % 0,15 % 0,38 % -0,02 % -0,05 % -0,18 % 0,01 % -0,01 %
Benchmark* 3,70 % 3,25 % -0,01 % -0,58 % -0,56 % -0,48 % -0,45 % -0,45 %
Delta -0,02 % -0,03 % -0,06 % 0,01 % 0,09 % 0,05 % 0,01 % 0,04 %
Benchmark*: Ester

Performance e indicatori mensili al 31/03/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 3,35 % 2,53 % 1,30 %
Categoria 3,32 % 2,35 % 1,24 %
Delta 0,03 % 0,19 % 0,07 %
Benchmark* 3,39 % 2,58 % 1,31 %
Delta -0,05 % -0,05 % 0,00 %
Rischio
Volatilità 0,07 % 0,21 % 0,26 %
Volatilità Categoria 0,21 % 0,28 % 0,29 %
Volatilità Benchmark 0,06 % 0,21 % 0,27 %
Max drawdown - -0,23 % -1,25 %
Tempo di recupero - 253 j 1142 j
DSR 0,03 % 0,03 % 0,02 %
Sortino -1,73 -1,91 -0,24
VAR 95 0,05 % -0,01 % -0,01 %
VAR 99 0,04 % -0,02 % -0,02 %
Benchmark*: Ester
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,64 -0,23 -0,02
TEV 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Information ratio (IR) -1,57 -1,50 0
Up Capture Ratio 0,98 0,99 0,99
Down Capture Ratio - 1,15 0,94
Indice Omega 0,55 0,61 0,96
Reattività
Beta 1,08 1,01 0,98
81,80 97,59 98,77
Beta bull 1,08 1,02 1,02
Beta bear - 0,69 0,64
Asimmetria
Skewness -0,26 -0,99 0,24
Kurtosis -1,17 -0,31 -1,73

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Monetari Euro è Ester . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Ester