Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 23/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -3,45 % -12,14 % -4,20 % -20,56 % -36,35 % -47,96 % -54,00 % -91,73 % -98,97 % -99,58 %
Categoria -1,64 % -5,81 % -1,61 % -10,79 % -20,19 % -23,99 % -12,81 % -14,40 % -69,96 % -74,63 %
Delta -1,81 % -6,34 % -2,59 % -9,77 % -16,16 % -23,97 % -41,20 % -77,33 % -29,01 % -24,95 %
Benchmark* 0,46 % -0,51 % 0,39 % -12,13 % -7,32 % -8,62 % -5,74 % -14,41 % 130,10 % 56,75 %
Delta -3,91 % -11,63 % -4,59 % -8,44 % -29,03 % -39,34 % -48,26 % -77,32 % -229,07 % -156,33 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -60,00 % -22,93 % -44,16 % -11,27 % -91,53 % -42,07 % 25,84 % -37,39 %
Categoria -3,90 % 12,64 % -14,45 % -20,36 % -36,80 % -21,73 % 23,49 % -32,28 %
Delta -56,09 % -35,57 % -29,71 % 9,09 % -54,74 % -20,34 % 2,36 % -5,12 %
Benchmark* 16,20 % -7,59 % 33,78 % 52,06 % -30,17 % 19,89 % -9,73 % -7,04 %
Delta -76,19 % -15,33 % -77,94 % -63,34 % -61,36 % -61,96 % 35,57 % -30,36 %
Benchmark*: S&P GSCI TR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -68,59 % -53,00 % -63,15 %
Categoria -17,16 % -3,06 % -22,77 %
Delta -51,43 % -49,94 % -40,38 %
Benchmark* -11,43 % -5,72 % 19,99 %
Delta -57,15 % -47,28 % -83,14 %
Rischio
Volatilità 95,87 % 95,43 % 97,15 %
Volatilità Categoria 30,57 % 31,02 % 31,41 %
Volatilità Benchmark 19,47 % 20,81 % 23,38 %
Max drawdown -71,16 % -95,41 % -99,44 %
Tempo di recupero - - -
DSR 67,79 % 66,52 % 69,17 %
Sortino -1,06 -0,84 -0,93
VAR 95 -26,16 % -24,13 % -22,74 %
VAR 99 -26,67 % -27,18 % -27,63 %
Benchmark*: S&P GSCI TR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,75 -0,58 -0,66
TEV 104,88 % 102,61 % 104,87 %
Information ratio (IR) -0,54 -0,46 -0,79
Up Capture Ratio -2,94 -1,32 -1,19
Down Capture Ratio -1,36 -0,73 -0,63
Indice Omega 0,76 0,88 0,81
Reattività
Beta -1,88 -1,14 -0,93
14,62 6,19 4,96
Beta bull 0,77 -1,11 -0,65
Beta bear -3,36 -1,46 -1,58
Asimmetria
Skewness 1,00 0,56 0,53
Kurtosis 4,22 1,50 1,66

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities Bear è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR