Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 2,72 % -17,16 % -7,42 % -13,87 % -17,94 % -36,39 % -78,73 % -94,21 % -98,74 %
Categoria 0,74 % -1,17 % -9,82 % -4,99 % -18,58 % -17,40 % -16,53 % -49,43 % -74,82 % -80,41 %
Delta -0,47 % 3,90 % -7,34 % -2,43 % 4,71 % -0,55 % -19,86 % -29,30 % -19,40 % -18,33 %
Benchmark* -1,00 % 0,49 % 7,50 % 2,94 % 17,02 % 14,35 % 11,42 % 50,10 % 96,89 % 73,35 %
Delta 1,27 % 2,23 % -24,66 % -10,36 % -30,89 % -32,30 % -47,81 % -128,83 % -191,11 % -172,10 %
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo -41,05 % -48,38 % 42,26 % -55,25 % -73,36 % -56,64 % 5,79 % -52,04 %
Categoria -13,03 % -24,85 % 12,08 % -31,11 % -29,20 % -36,52 % 18,89 % -29,31 %
Delta -28,02 % -23,53 % 30,18 % -24,14 % -44,16 % -20,11 % -13,10 % -22,73 %
Benchmark* 9,17 % 18,67 % -12,77 % 23,01 % -1,22 % 25,57 % -12,96 % 12,56 %
Delta -50,22 % -67,05 % 55,03 % -78,25 % -72,13 % -82,21 % 18,75 % -64,60 %
Benchmark*: MSCI EMU NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -37,64 % -34,63 % -42,35 %
Categoria -15,31 % -17,00 % -23,34 %
Delta -22,34 % -17,63 % -19,02 %
Benchmark* 9,25 % 11,18 % 13,02 %
Delta -46,89 % -45,81 % -55,37 %
Rischio
Volatilità 52,73 % 55,51 % 53,02 %
Volatilità Categoria 24,63 % 25,38 % 28,30 %
Volatilità Benchmark 16,43 % 15,82 % 17,77 %
Max drawdown -43,00 % -81,67 % -94,72 %
Tempo di recupero - - -
DSR 38,94 % 40,97 % 40,20 %
Sortino -1,05 -0,91 -1,09
VAR 95 -12,12 % -13,37 % -12,12 %
VAR 99 -23,19 % -21,13 % -19,36 %
Benchmark*: MSCI EMU NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,78 -0,67 -0,82
TEV 64,19 % 67,21 % 66,27 %
Information ratio (IR) -0,73 -0,68 -0,84
Up Capture Ratio -1,72 -2,37 -2,28
Down Capture Ratio -1,40 -2,41 -2,00
Indice Omega 0,80 0,83 0,75
Reattività
Beta -1,98 -2,37 -2,00
38,11 45,55 44,99
Beta bull -1,71 -2,26 -1,99
Beta bear -2,86 -2,42 -1,70
Asimmetria
Skewness 0,25 0,08 0,13
Kurtosis 3,42 0,98 0,81

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR