Performance
Rolling
Anno civile
| Performance cumulativa al 13/06/2025 | 1 giorno | 1 sett | 4 sett | 3 mesi | 6 mesi | YTD | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 8 anni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 3,96 % | 8,04 % | 6,79 % | -6,32 % | -28,46 % | -32,81 % | -31,69 % | -82,10 % | -93,95 % | -97,12 % |
| Categoria | 1,84 % | 2,27 % | -0,57 % | -6,61 % | -14,22 % | -17,81 % | -19,34 % | -52,59 % | -71,47 % | -80,21 % |
| Delta | 2,11 % | 5,77 % | 7,36 % | 0,30 % | -14,24 % | -15,00 % | -12,35 % | -29,51 % | -22,48 % | -16,91 % |
| Benchmark* | -0,78 % | -1,72 % | -0,73 % | 1,98 % | 11,40 % | 12,94 % | 12,53 % | 54,64 % | 81,88 % | 70,84 % |
| Delta | 4,73 % | 9,76 % | 7,52 % | -8,30 % | -39,86 % | -45,75 % | -44,22 % | -136,74 % | -175,82 % | -167,96 % |
| Dati | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -25,64 % | -47,20 % | -7,35 % | -55,75 % | -44,66 % | -60,56 % | 25,19 % | -32,23 % |
| Categoria | -13,03 % | -24,85 % | 11,86 % | -31,11 % | -29,20 % | -36,52 % | 18,89 % | -29,31 % |
| Delta | -12,61 % | -22,35 % | -19,21 % | -24,65 % | -15,46 % | -24,04 % | 6,30 % | -2,92 % |
| Benchmark* | 9,17 % | 18,67 % | -12,77 % | 23,01 % | -1,22 % | 25,57 % | -12,96 % | 12,56 % |
| Delta | -34,81 % | -65,87 % | 5,42 % | -78,76 % | -43,43 % | -86,13 % | 38,15 % | -44,79 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
Performance e indicatori mensili al 31/05/2025
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Performance annualizzata | |||
| Fondo | -32,83 % | -40,24 % | -44,97 % |
| Categoria | -18,55 % | -18,48 % | -23,12 % |
| Delta | -14,28 % | -21,77 % | -21,85 % |
| Benchmark* | 12,15 % | 13,10 % | 13,42 % |
| Delta | -44,98 % | -53,34 % | -58,39 % |
| Rischio | |||
| Volatilità | 54,01 % | 48,71 % | 53,03 % |
| Volatilità Categoria | 24,81 % | 25,05 % | 27,16 % |
| Volatilità Benchmark | 16,50 % | 15,59 % | 17,02 % |
| Max drawdown | -49,72 % | -85,25 % | -95,04 % |
| Tempo di recupero | - | - | - |
| DSR | 34,29 % | 35,38 % | 37,48 % |
| Sortino | -1,05 | -1,21 | -1,24 |
| VAR 95 | -10,15 % | -11,19 % | -11,48 % |
| VAR 99 | -13,45 % | -13,90 % | -16,76 % |
Benchmark*: MSCI EMU NR
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|
| Indici | |||
| Sharpe ratio | -0,67 | -0,88 | -0,87 |
| TEV | 70,16 % | 63,92 % | 69,73 % |
| Information ratio (IR) | -0,64 | -0,83 | -0,84 |
| Up Capture Ratio | -3,01 | -3,04 | -3,05 |
| Down Capture Ratio | -3,37 | -3,09 | -3,01 |
| Indice Omega | 0,82 | 0,73 | 0,75 |
| Reattività | |||
| Beta | -3,18 | -3,02 | -3,04 |
| R² | 94,65 | 93,68 | 95,06 |
| Beta bull | -2,68 | -2,82 | -2,78 |
| Beta bear | -3,49 | -3,13 | -3,29 |
| Asimmetria | |||
| Skewness | 1,30 | 0,66 | 0,85 |
| Kurtosis | 3,04 | 1,49 | 3,20 |
Indicatori avanzati
Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
WT EURO STOXX 50® 3x Daily Short EUR
Az. Bear
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Bear è MSCI EMU NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU NR