Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 14/05/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,52 % 4,83 % 9,87 % 21,10 % 13,49 % 21,69 % 26,70 % - -
Categoria 0,17 % 1,75 % 4,81 % 7,93 % 15,73 % 8,89 % 12,21 % 17,32 % 44,53 % 68,43 %
Delta -0,22 % -0,22 % 0,02 % 1,94 % 5,36 % 4,60 % 9,48 % 9,38 % - -
Benchmark* 0,33 % 1,84 % 5,74 % 10,49 % 16,19 % 10,84 % 15,40 % 29,29 % 56,86 % 93,19 %
Delta -0,38 % -0,32 % -0,90 % -0,62 % 4,91 % 2,64 % 6,29 % -2,59 % - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 18,78 % -21,50 % 31,33 % - - - - -
Categoria 13,63 % -14,23 % 22,29 % 0,82 % 23,97 % -13,05 % 10,90 % 0,24 %
Delta 5,15 % -7,27 % 9,04 % - - - - -
Benchmark* 15,72 % -9,80 % 26,00 % -3,52 % 26,15 % -10,83 % 10,31 % 2,87 %
Delta 3,06 % -11,69 % 5,33 % - - - - -
Benchmark*: MSCI Europe NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 17,99 % 7,23 % -
Categoria 8,85 % 4,55 % 6,20 %
Delta 9,14 % 2,68 % -
Benchmark* 10,12 % 8,20 % 7,77 %
Delta 7,87 % -0,96 % -
Rischio
Volatilità 11,55 % 14,77 % -
Volatilità Categoria 10,49 % 12,87 % 16,59 %
Volatilità Benchmark 10,68 % 14,06 % 18,49 %
Max drawdown -6,88 % -28,30 % -
Tempo di recupero 117 j 781 j -
DSR 7,86 % 10,48 % -
Sortino 1,81 0,56 -
VAR 95 -2,96 % -3,82 % -
VAR 99 -3,95 % -4,79 % -
Benchmark*: MSCI Europe NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,23 0,40 -
TEV 4,20 % 6,32 % -
Information ratio (IR) 1,88 -0,15 -
Up Capture Ratio 1,08 0,98 -
Down Capture Ratio 0,83 0,99 -
Indice Omega 1,54 1,19 -
Reattività
Beta 1,01 0,95 -
86,79 81,89 -
Beta bull 0,97 0,95 -
Beta bear 1,31 0,86 -
Asimmetria
Skewness -0,58 -0,31 -
Kurtosis 0,50 0,93 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa è MSCI Europe NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe NR