Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 17/07/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,27 % 1,27 % -0,17 % 0,26 % -9,34 % -7,96 % 0,29 % 10,20 % 33,34 % -
Categoria 0,29 % 1,44 % 0,66 % 1,51 % -6,90 % -5,46 % 1,70 % 5,90 % 21,26 % 31,97 %
Delta -0,02 % -0,17 % -0,83 % -1,25 % -2,44 % -2,50 % -1,41 % 4,30 % 12,08 % -
Benchmark* 0,29 % 1,44 % 0,66 % 1,51 % -6,90 % -5,46 % 1,70 % 5,90 % 21,26 % 31,97 %
Delta -0,02 % -0,17 % -0,83 % -1,25 % -2,44 % -2,50 % -1,41 % 4,30 % 12,08 % -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,03 % 7,88 % 3,86 % 11,82 % - - - -
Categoria 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta 3,29 % 6,05 % 1,18 % 1,63 % - - - -
Benchmark* 13,74 % 1,83 % 2,68 % 10,18 % -0,15 % 5,82 % 3,94 % -9,59 %
Delta 3,29 % 6,05 % 1,18 % 1,63 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/06/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -2,38 % 3,51 % -
Categoria -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta -1,46 % 1,47 % -
Benchmark* -0,91 % 2,04 % 3,47 %
Delta -1,46 % 1,47 % -
Rischio
Volatilità 8,26 % 7,72 % -
Volatilità Categoria 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Volatilità Benchmark 6,77 % 5,30 % 4,95 %
Max drawdown -11,15 % -11,40 % -
Tempo di recupero - 484 j -
DSR 6,94 % 5,82 % -
Sortino -0,77 0,12 -
VAR 95 -2,91 % -1,56 % -
VAR 99 -4,04 % -4,04 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,65 0,09 -
TEV 4,19 % 4,80 % -
Information ratio (IR) -0,42 0,29 -
Up Capture Ratio 1,07 1,23 -
Down Capture Ratio 1,17 1,14 -
Indice Omega 0,80 1,06 -
Reattività
Beta 1,07 1,17 -
74,57 62,58 -
Beta bull 0,63 0,97 -
Beta bear 1,25 1,30 -
Asimmetria
Skewness -1,22 -0,87 -
Kurtosis 2,51 2,72 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD