Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 09/05/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,40 % 1,19 % 2,36 % -7,01 % -1,40 % -5,99 % 2,24 % 15,45 % - -
Categoria 0,33 % 1,21 % 2,31 % -5,85 % 0,20 % -4,78 % 2,61 % 9,01 % 20,63 % 27,75 %
Delta 0,07 % -0,02 % 0,05 % -1,16 % -1,60 % -1,21 % -0,37 % 6,44 % - -
Benchmark* 0,33 % 1,21 % 2,31 % -5,85 % 0,20 % -4,78 % 2,61 % 9,01 % 20,63 % 27,75 %
Delta 0,07 % -0,02 % 0,05 % -1,16 % -1,60 % -1,21 % -0,37 % 6,44 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 17,03 % 7,88 % 3,86 % 11,82 % - - - -
Categoria 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta 3,42 % 6,01 % 0,95 % 1,66 % - - - -
Benchmark* 13,61 % 1,87 % 2,91 % 10,16 % 0,19 % 5,84 % 3,97 % -9,57 %
Delta 3,42 % 6,01 % 0,95 % 1,66 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD

Performance e indicatori mensili al 30/04/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,66 % 4,11 % -
Categoria 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta -0,46 % 1,94 % -
Benchmark* 1,12 % 2,17 % 3,61 %
Delta -0,46 % 1,94 % -
Rischio
Volatilità 8,18 % 7,84 % -
Volatilità Categoria 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Volatilità Benchmark 6,64 % 5,22 % 4,91 %
Max drawdown -10,93 % -11,40 % -
Tempo di recupero - 484 j -
DSR 6,67 % 5,91 % -
Sortino -0,39 0,24 -
VAR 95 -2,91 % -1,81 % -
VAR 99 -4,04 % -4,04 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass. USD
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,32 0,18 -
TEV 3,90 % 4,90 % -
Information ratio (IR) -0,13 0,39 -
Up Capture Ratio 1,06 1,24 -
Down Capture Ratio 1,17 1,18 -
Indice Omega 0,89 1,08 -
Reattività
Beta 1,07 1,17 -
77,63 62,25 -
Beta bull 0,70 0,90 -
Beta bear 1,26 1,32 -
Asimmetria
Skewness -1,24 -0,88 -
Kurtosis 3,21 2,55 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance Assoluta USD è Cat: Performance Assoluta USD . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance Assoluta USD