Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 12/06/2025 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -1,13 % -1,47 % -2,49 % 1,62 % -3,68 % -4,67 % 5,91 % 26,56 % - -
Categoria -0,50 % -0,38 % -0,08 % 1,27 % 0,52 % 1,49 % 3,20 % 13,90 % 24,97 % 23,84 %
Delta -0,62 % -1,10 % -2,41 % 0,35 % -4,19 % -6,15 % 2,71 % 12,66 % - -
Benchmark* -0,50 % -0,38 % -0,08 % 1,27 % 0,52 % 1,49 % 3,20 % 13,90 % 24,97 % 23,84 %
Delta -0,62 % -1,10 % -2,41 % 0,35 % -4,19 % -6,15 % 2,71 % 12,66 % - -
Dati 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fondo 30,14 % -9,49 % 18,58 % 10,18 % - - - -
Categoria 7,47 % 4,95 % -4,41 % 7,73 % 3,03 % 5,83 % -4,97 % 4,12 %
Delta 22,67 % -14,44 % 22,99 % 2,45 % - - - -
Benchmark* 7,47 % 4,95 % -4,41 % 7,73 % 3,03 % 5,83 % -4,97 % 4,12 %
Delta 22,67 % -14,44 % 22,99 % 2,45 % - - - -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.

Performance e indicatori mensili al 31/05/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 7,85 % 9,94 % -
Categoria 3,94 % 4,21 % 4,60 %
Delta 3,91 % 5,73 % -
Benchmark* 3,94 % 4,21 % 4,60 %
Delta 3,91 % 5,73 % -
Rischio
Volatilità 14,97 % 13,90 % -
Volatilità Categoria 5,65 % 4,43 % 4,49 %
Volatilità Benchmark 5,65 % 4,43 % 4,49 %
Max drawdown -14,94 % -20,49 % -
Tempo di recupero - 692 j -
DSR 11,05 % 9,16 % -
Sortino 0,43 0,79 -
VAR 95 -3,62 % -2,86 % -
VAR 99 -6,06 % -5,45 % -
Benchmark*: Cat: Perf ass Long/Short eq.
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 0,32 0,52 -
TEV 12,16 % 11,94 % -
Information ratio (IR) 0,32 0,48 -
Up Capture Ratio 1,61 1,78 -
Down Capture Ratio 1,43 1,53 -
Indice Omega 1,15 1,20 -
Reattività
Beta 1,70 1,80 -
40,82 32,68 -
Beta bull 1,58 2,27 -
Beta bear 1,99 1,85 -
Asimmetria
Skewness -0,70 0,09 -
Kurtosis 1,29 1,20 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta euro Long/Short equity è Cat: Performance assoluta euro Long/Short . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta euro Long/Short